PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVV с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVV с TNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - MVV tracks the S&P MidCap 400 Index (200%) while TNA tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MVV returned 13.56%/yr vs 7.99%/yr for TNA. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MVV charges 0.95%/yr vs 1.14%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности MVV и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 26.91%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 53.14%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 13.56% против 7.99% соответственно.

MVV

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
26.91%
6 месяцев
25.58%
1 год
46.84%
3 года*
23.31%
5 лет*
6.76%
10 лет*
13.56%

TNA

1 день
4.51%
1 месяц
8.55%
С начала года
53.14%
6 месяцев
43.09%
1 год
130.31%
3 года*
31.74%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVV и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		26.91%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		53.14%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between MVV and TNA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.95

The correlation between MVV and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVV и TNA

Секторы
MVV
TNA

Промышленность

25.1%
17.5%

Технологии

15.8%
16.9%

Финансовые услуги

14.3%
15.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.4%

Здравоохранение

8.7%
16.5%

Недвижимость

7.5%
6.2%

Энергетика

5.5%
6.2%

Сырьевые материалы

4.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.4%

Коммунальные услуги

3.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.5%

Промышленность

MVV
25.1%
TNA
17.5%

Технологии

MVV
15.8%
TNA
16.9%

Финансовые услуги

MVV
14.3%
TNA
15.9%

Потребительский циклический сектор

MVV
10.6%
TNA
8.4%

Здравоохранение

MVV
8.7%
TNA
16.5%

Недвижимость

MVV
7.5%
TNA
6.2%

Энергетика

MVV
5.5%
TNA
6.2%

Сырьевые материалы

MVV
4.8%
TNA
4.8%

Потребительский защитный сектор

MVV
3.7%
TNA
2.4%

Коммунальные услуги

MVV
3.1%
TNA
2.9%

Коммуникационные услуги

MVV
1.0%
TNA
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с QQQMVV с AMAGXMVV с VOO
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

MVV vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVVTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.30

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.72

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.03

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

13.27

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVV vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа TNA равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVVTNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.30

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.08

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.12

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.23

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MVV и TNA

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVVTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-88.09%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-32.53%

+14.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.80%

-65.78%

+20.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-82.36%

+36.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-88.09%

+18.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-35.23%

+35.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-33.90%

+13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

9.86%

-4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и TNA

Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 8.23%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVVTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

17.02%

-8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

40.45%

-17.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.13%

57.06%

-25.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

67.34%

-27.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.35%

68.42%

-26.07%

Сравнение комиссий MVV и TNA

MVV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и TNA

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности TNA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.67%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.39%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MVV and TNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TNA has higher volatility (17.02%) compared to MVV (8.23%). In terms of maximum drawdown, MVV dropped -85.54% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, MVV leads with 13.56% vs 7.99% for TNA. On fees, MVV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MVV has been the lower-risk option at 8.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MVV has performed better with a 13.56% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

MVV has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.39% for TNA.

MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%), while TNA tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MVV and 1.14% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVV и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор