PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MVV с TNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVV с TNA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).

MVV и TNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVV или TNA.

Корреляция

Корреляция между MVV и TNA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MVV и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVV:

-0.09

TNA:

-0.26

Коэф-т Сортино

MVV:

0.17

TNA:

0.08

Коэф-т Омега

MVV:

1.02

TNA:

1.01

Коэф-т Кальмара

MVV:

-0.10

TNA:

-0.24

Коэф-т Мартина

MVV:

-0.29

TNA:

-0.74

Индекс Язвы

MVV:

15.85%

TNA:

27.02%

Дневная вол-ть

MVV:

44.83%

TNA:

72.78%

Макс. просадка

MVV:

-85.54%

TNA:

-88.09%

Текущая просадка

MVV:

-22.76%

TNA:

-71.45%

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность -8.11%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью -25.87%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 9.22% против -3.00% соответственно.

MVV

С начала года

-8.11%

1 месяц

25.55%

6 месяцев

-18.01%

1 год

-4.18%

5 лет

23.19%

10 лет

9.22%

TNA

С начала года

-25.87%

1 месяц

41.84%

6 месяцев

-41.56%

1 год

-18.54%

5 лет

11.44%

10 лет

-3.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MVV и TNA

MVV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
MVV
ProShares Ultra Midcap 400

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVV и TNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг риск-скорректированной доходности MVV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг риск-скорректированной доходности TNA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVV c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа TNA равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и TNA

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности TNA в 1.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.47%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		1.50%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%

Просадки

Сравнение просадок MVV и TNA

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и TNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и TNA

Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 12.02%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...