Сравнение UPRO с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
UPRO и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPRO или TQQQ.
Основные характеристики
| UPRO | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 64.91% | 48.06% |
| Дох-ть за 1 год | 93.02% | 74.81% |
| Дох-ть за 3 года | 7.44% | -3.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.82% | 32.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.95% | 34.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 1.47 |
| Коэф-т Мартина | 15.45 | 6.04 |
| Индекс Язвы | 6.05% | 12.43% |
| Дневная вол-ть | 36.42% | 51.88% |
| Макс. просадка | -76.82% | -81.66% |
| Текущая просадка | -6.63% | -13.36% |
Корреляция
Корреляция между UPRO и TQQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и TQQQ
С начала года, UPRO показывает доходность 64.91%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 48.06%. За последние 10 лет акции UPRO уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 23.95% против 34.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и TQQQ
UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPRO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и TQQQ
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности TQQQ в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.76% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.28% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и TQQQ
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 12.26%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.