PortfoliosLab logo
Сравнение UPRO с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UPRO и TQQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности UPRO и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,594.56%
12,878.31%
UPRO
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPRO:

0.11

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

UPRO:

0.55

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

UPRO:

1.08

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

UPRO:

0.13

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

UPRO:

0.46

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

UPRO:

13.59%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

UPRO:

57.50%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

UPRO:

-76.82%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

UPRO:

-33.23%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность -25.21%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -31.73%. За последние 10 лет акции UPRO уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 19.28% против 27.88% соответственно.


UPRO

С начала года

-25.21%

1 месяц

-15.22%

6 месяцев

-24.06%

1 год

7.76%

5 лет

31.12%

10 лет

19.28%

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-15.02%

6 месяцев

-27.48%

1 год

3.28%

5 лет

28.11%

10 лет

27.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UPRO и TQQQ

UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.


График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UPRO: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPRO и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPRO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UPRO, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UPRO: 0.11
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино UPRO, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UPRO: 0.55
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега UPRO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UPRO: 1.08
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара UPRO, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UPRO: 0.13
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина UPRO, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UPRO: 0.46
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.04
UPRO
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и TQQQ

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности TQQQ в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.34%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок UPRO и TQQQ

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.23%
-41.90%
UPRO
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 41.52%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.52%
48.66%
UPRO
TQQQ