Сравнение TNA с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
TNA и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TNA и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNA и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | -1.19% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TNA показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 4.86% против 25.53% соответственно.
TNA
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- -12.87%
- 10 лет*
- 4.86%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNA и UPRO
TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
TNA vs. UPRO — Ранг доходности на риск
TNA
UPRO
Сравнение TNA c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNA | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.63 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.21 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.06 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 4.22 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNA | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.63 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.34 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.48 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.60 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между TNA и UPRO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и UPRO
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.61% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок TNA и UPRO
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNA | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -76.82% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.58% | -33.38% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | -63.94% | -18.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -76.82% | -11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.21% | -18.68% | -39.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.81% | -14.53% | -19.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 8.41% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и UPRO
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNA | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.02% | 16.04% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.21% | 28.48% | +14.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 54.36% | +14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.36% | 50.34% | +17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.28% | 53.69% | +14.59% |