PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с RXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с RXL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and RXL (ProShares Ultra Health Care) are both Leveraged Equities funds - SOXL tracks the ICE Semiconductor Index while RXL tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXL returned 63.20%/yr vs 12.72%/yr for RXL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for RXL.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и RXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 458.36%, что значительно выше, чем у RXL с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции RXL по среднегодовой доходности: 63.20% против 12.72% соответственно.

SOXL

1 день
4.77%
1 месяц
27.38%
С начала года
458.36%
6 месяцев
462.65%
1 год
985.71%
3 года*
110.81%
5 лет*
43.69%
10 лет*
63.20%

RXL

1 день
-0.79%
1 месяц
9.11%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-2.59%
1 год
20.82%
3 года*
5.63%
5 лет*
2.58%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и RXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		458.36%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
RXL
ProShares Ultra Health Care		-4.01%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%48.06%19.24%40.40%3.38%46.92%

Correlation

The correlation between SOXL and RXL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.50

Over the past year, the correlation between SOXL and RXL has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SOXL и RXL

Секторы
SOXL
RXL

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

78.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXL
100.0%
RXL

-

Сырьевые материалы

SOXL

-

RXL

-

Коммуникационные услуги

SOXL

-

RXL

-

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

RXL

-

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

RXL

-

Энергетика

SOXL

-

RXL

-

Финансовые услуги

SOXL

-

RXL
11.8%

Здравоохранение

SOXL

-

RXL
78.0%

Промышленность

SOXL

-

RXL

-

Недвижимость

SOXL

-

RXL

-

Коммунальные услуги

SOXL

-

RXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

ProShares Ultra Health Care

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XLVRXL с XHSRXL с QLDRXL с FHLCRXL с UCCRXL с FTEC

Доходность на риск

SOXL vs. RXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c RXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXLRXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.99
0.69

+8.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
1.23

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.14

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.91

0.98

+21.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

74.51

2.28

+72.23

SOXL vs. RXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 8.99, что выше коэффициента Шарпа RXL равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и RXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXL и RXL

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки RXL в -67.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и RXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLRXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-67.70%

-22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-21.33%

-22.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-36.08%

-51.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-36.08%

-54.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-51.00%

-39.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.35%

-12.76%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.99%

-15.85%

-19.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

9.17%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и RXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 58.17% по сравнению с ProShares Ultra Health Care (RXL) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLRXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

58.17%

10.03%

+48.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.93%

21.39%

+72.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.81%

30.32%

+80.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.96%

29.72%

+79.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.99%

33.30%

+66.69%

Сравнение комиссий SOXL и RXL

SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RXL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и RXL

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности RXL в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.51%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and RXL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (58.17%) compared to RXL (10.03%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs RXL's -67.70%.

On 10-year performance, SOXL leads with 63.20% vs 12.72% for RXL. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RXL has been the lower-risk option at 10.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 63.20% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RXL.

RXL has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.03% for SOXL.

SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while RXL tracks Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.95% for RXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.99 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и RXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор