PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с TQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 36.10%/yr vs 45.33%/yr for TQQQ. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QLD и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 42.06%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.46%. За последние 10 лет акции QLD уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 36.10% против 45.33% соответственно.

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%

TQQQ

1 день
-0.76%
1 месяц
33.35%
С начала года
64.46%
6 месяцев
55.93%
1 год
137.89%
3 года*
69.49%
5 лет*
28.37%
10 лет*
45.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		64.46%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between QLD and TQQQ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

1.00

The correlation between QLD and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и TQQQ

Секторы
QLD
TQQQ

Технологии

53.8%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QLD
53.8%
TQQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

QLD
15.8%
TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

QLD
12.3%
TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

QLD
7.7%
TQQQ
7.7%

Здравоохранение

QLD
4.2%
TQQQ
4.2%

Промышленность

QLD
2.8%
TQQQ
2.8%

Коммунальные услуги

QLD
1.4%
TQQQ
1.4%

Сырьевые материалы

QLD
1.1%
TQQQ
1.1%

Энергетика

QLD
0.6%
TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

QLD
0.2%
TQQQ
0.2%

Недвижимость

QLD
0.1%
TQQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPYQLD с ROM
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECLTQQQ с SPY

Доходность на риск

QLD vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.92

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.09

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.75

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

12.27

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.74

-0.14

Просадки

Сравнение просадок QLD и TQQQ

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-81.66%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-36.97%

+11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-58.04%

+15.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-81.66%

+17.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-81.66%

+17.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.76%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-18.52%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

11.28%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 8.90%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

13.29%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

36.04%

-11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

47.60%

-15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.74%

66.53%

-21.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.56%

65.96%

-21.40%

Сравнение комиссий QLD и TQQQ

И QLD, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и TQQQ

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности TQQQ в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.36%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, QLD and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TQQQ has higher volatility (13.29%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 45.33% vs 36.10% for QLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 45.33% return vs 36.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.12% for QLD.

QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор