Сравнение QLD с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
QLD и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLD или TQQQ.
Основные характеристики
| QLD | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.90% | 2.14% |
| Дох-ть за 1 год | 61.12% | 90.96% |
| Дох-ть за 3 года | 6.31% | -0.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.57% | 25.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.28% | 35.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.77 |
| Дневная вол-ть | 32.56% | 48.54% |
| Макс. просадка | -83.13% | -81.66% |
| Current Drawdown | -14.78% | -40.23% |
Корреляция
Корреляция между QLD и TQQQ составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QLD и TQQQ
С начала года, QLD показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции QLD уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 29.28% против 35.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLD и TQQQ
И QLD, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и TQQQ
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности TQQQ в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.40% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.24% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.37% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLD и TQQQ
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 10.93%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 16.36%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.