PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVV с CURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVV с CURE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds - MVV tracks the S&P MidCap 400 Index (200%) while CURE tracks the Health Care Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MVV returned 13.34%/yr vs 13.02%/yr for CURE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVV charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for CURE.

Доходность

Сравнение доходности MVV и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 22.33%, что значительно выше, чем у CURE с доходностью -9.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MVV имеют среднегодовую доходность 13.34%, а акции CURE немного отстают с 13.02%.

MVV

1 день
0.34%
1 месяц
-0.19%
С начала года
22.33%
6 месяцев
22.09%
1 год
39.17%
3 года*
19.85%
5 лет*
5.91%
10 лет*
13.34%

CURE

1 день
-0.69%
1 месяц
18.27%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-3.58%
1 год
30.33%
3 года*
3.28%
5 лет*
1.60%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVV и CURE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		22.33%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-9.94%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%

Correlation

The correlation between MVV and CURE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г.

0.62

Over the past year, the correlation between MVV and CURE has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MVV и CURE

Секторы
MVV
CURE

Промышленность

25.1%

-

Технологии

15.8%

-

Финансовые услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Здравоохранение

8.7%
100.0%

Недвижимость

7.5%

-

Энергетика

5.5%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Промышленность

MVV
25.1%
CURE

-

Технологии

MVV
15.8%
CURE

-

Финансовые услуги

MVV
14.3%
CURE

-

Потребительский циклический сектор

MVV
10.6%
CURE

-

Здравоохранение

MVV
8.7%
CURE
100.0%

Недвижимость

MVV
7.5%
CURE

-

Энергетика

MVV
5.5%
CURE

-

Сырьевые материалы

MVV
4.8%
CURE

-

Потребительский защитный сектор

MVV
3.7%
CURE

-

Коммунальные услуги

MVV
3.1%
CURE

-

Коммуникационные услуги

MVV
1.0%
CURE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с QQQMVV с AMAGXMVV с VOO
Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL

Доходность на риск

MVV vs. CURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVVCUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.69

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.30

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

0.98

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

2.24

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVV vs. CURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа CURE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVVCUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.69

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.04

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.26

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.48

-0.22

Просадки

Сравнение просадок MVV и CURE

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и CURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVVCUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-69.19%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-31.10%

+13.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.80%

-51.93%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-52.23%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-69.19%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-28.51%

+24.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.54%

-18.15%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

13.57%

-8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и CURE

Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 8.10%, в то время как у Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVVCUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

14.68%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.99%

31.01%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

44.18%

-12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.66%

43.88%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.39%

49.60%

-7.21%

Сравнение комиссий MVV и CURE

MVV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и CURE

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности CURE в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.18%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.70%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%

Часто задаваемые вопросы

MVV and CURE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CURE has higher volatility (14.68%) compared to MVV (8.10%). In terms of maximum drawdown, MVV dropped -85.54% vs CURE's -69.19%.

On 10-year performance, MVV leads with 13.34% vs 13.02% for CURE. On fees, MVV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MVV has been the lower-risk option at 8.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MVV has performed better with a 13.34% return vs 13.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.

CURE has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.70% for MVV.

MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%), while CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MVV and 1.08% for CURE.

MVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVV и CURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор