PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNA с MIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с MIDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TNA tracks the Russell 2000 Index (300%) while MIDU tracks the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TNA returned 7.99%/yr vs 11.79%/yr for MIDU. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TNA charges 1.14%/yr vs 1.06%/yr for MIDU.

Доходность

Сравнение доходности TNA и MIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 53.14%, что значительно выше, чем у MIDU с доходностью 39.05%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям MIDU по среднегодовой доходности: 7.99% против 11.79% соответственно.

TNA

1 день
4.51%
1 месяц
8.55%
С начала года
53.14%
6 месяцев
43.09%
1 год
130.31%
3 года*
31.74%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
7.99%

MIDU

1 день
1.03%
1 месяц
7.52%
С начала года
39.05%
6 месяцев
36.50%
1 год
68.28%
3 года*
28.14%
5 лет*
2.80%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNA и MIDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		53.14%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		39.05%-2.75%20.32%27.79%-49.27%72.89%-18.31%77.38%-39.21%46.86%

Correlation

The correlation between TNA and MIDU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2009 г.

0.95

The correlation between TNA and MIDU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TNA и MIDU

Секторы
TNA
MIDU

Промышленность

17.5%
25.0%

Технологии

16.9%
15.7%

Здравоохранение

16.5%
8.6%

Финансовые услуги

15.9%
14.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.7%

Недвижимость

6.2%
7.5%

Энергетика

6.2%
5.5%

Сырьевые материалы

4.8%
4.8%

Коммунальные услуги

2.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.8%

Промышленность

TNA
17.5%
MIDU
25.0%

Технологии

TNA
16.9%
MIDU
15.7%

Здравоохранение

TNA
16.5%
MIDU
8.6%

Финансовые услуги

TNA
15.9%
MIDU
14.4%

Потребительский циклический сектор

TNA
8.4%
MIDU
10.7%

Недвижимость

TNA
6.2%
MIDU
7.5%

Энергетика

TNA
6.2%
MIDU
5.5%

Сырьевые материалы

TNA
4.8%
MIDU
4.8%

Коммунальные услуги

TNA
2.9%
MIDU
3.1%

Коммуникационные услуги

TNA
2.5%
MIDU
1.0%

Потребительский защитный сектор

TNA
2.4%
MIDU
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с QQQ
Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с UMDDMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с SPXLMIDU с UPROMIDU с mdyMIDU с TQQQ

Доходность на риск

TNA vs. MIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c MIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNAMIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.48

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.09

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.66

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

8.83

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNA vs. MIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа MIDU равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и MIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNAMIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.48

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.05

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.19

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.35

-0.12

Просадки

Сравнение просадок TNA и MIDU

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке MIDU в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и MIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNAMIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-86.26%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-25.80%

-6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

-60.41%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-64.14%

-18.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-86.26%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.23%

-3.21%

-32.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.90%

-22.43%

-11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

7.76%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и MIDU

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNAMIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.02%

12.47%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

33.69%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.06%

46.28%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.34%

59.44%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.42%

63.58%

+4.84%

Сравнение комиссий TNA и MIDU

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MIDU в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и MIDU

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности MIDU в 0.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.64%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.39%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TNA and MIDU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TNA has higher volatility (17.02%) compared to MIDU (12.47%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs MIDU's -86.26%.

On 10-year performance, MIDU leads with 11.79% vs 7.99% for TNA. On fees, MIDU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, MIDU has been the lower-risk option at 12.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MIDU has performed better with a 11.79% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MIDU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

MIDU has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.39% for TNA.

TNA tracks Russell 2000 Index (300%), while MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%). Their fees differ too: 1.14% for TNA and 1.06% for MIDU.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и MIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор