PortfoliosLab logo
Сравнение TNA с MIDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TNA и MIDU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TNA и MIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
244.59%
1,435.75%
TNA
MIDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNA:

-0.34

MIDU:

-0.32

Коэф-т Сортино

TNA:

-0.04

MIDU:

-0.05

Коэф-т Омега

TNA:

0.99

MIDU:

0.99

Коэф-т Кальмара

TNA:

-0.30

MIDU:

-0.34

Коэф-т Мартина

TNA:

-1.01

MIDU:

-1.04

Индекс Язвы

TNA:

24.36%

MIDU:

20.69%

Дневная вол-ть

TNA:

72.11%

MIDU:

66.66%

Макс. просадка

TNA:

-88.09%

MIDU:

-86.26%

Текущая просадка

TNA:

-76.74%

MIDU:

-51.42%

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность -39.60%, что значительно ниже, чем у MIDU с доходностью -32.13%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям MIDU по среднегодовой доходности: -5.20% против 3.48% соответственно.


TNA

С начала года

-39.60%

1 месяц

-23.88%

6 месяцев

-41.04%

1 год

-27.21%

5 лет

6.60%

10 лет

-5.20%

MIDU

С начала года

-32.13%

1 месяц

-21.40%

6 месяцев

-34.48%

1 год

-24.38%

5 лет

21.64%

10 лет

3.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TNA и MIDU

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MIDU в 1.06%.


График комиссии TNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TNA: 1.14%
График комиссии MIDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MIDU: 1.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNA и MIDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TNA
Ранг риск-скорректированной доходности TNA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

MIDU
Ранг риск-скорректированной доходности MIDU, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIDU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNA c MIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TNA, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TNA: -0.34
MIDU: -0.32
Коэффициент Сортино TNA, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TNA: -0.04
MIDU: -0.05
Коэффициент Омега TNA, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TNA: 0.99
MIDU: 0.99
Коэффициент Кальмара TNA, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TNA: -0.30
MIDU: -0.34
Коэффициент Мартина TNA, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TNA: -1.01
MIDU: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDU равному -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и MIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
-0.32
TNA
MIDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и MIDU

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности MIDU в 1.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
1.84%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
1.95%1.10%1.43%0.11%0.00%0.05%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNA и MIDU

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке MIDU в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и MIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.74%
-51.42%
TNA
MIDU

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и MIDU

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) составляет 42.13%, в то время как у Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) волатильность равна 46.26%. Это указывает на то, что TNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.13%
46.26%
TNA
MIDU