PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 июл. 2026 г.

The Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) seeks daily investment results, before fees and expenses, equal to 3x the daily performance of the ICE Semiconductor Index, an index of the largest U.S.-listed semiconductor companies. The fund is designed for short-term tactical use to amplify exposure to the semiconductor sector and is not intended as a long-term holding due to daily reset and compounding effects.

ISIN
US25459W4583
CUSIP
25459W458
Эмитент
Direxion
Дата выпуска
11 мар. 2010 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Leveraged Equities, Semiconductors
С плечом
3x
Отслеживаемый индекс
ICE Semiconductor Index
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Рост
Активы под управлением
$25B

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPYSOXL с QQQSOXL с FNGUSOXL с ^SOX

Доходность

График доходности SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) прибавил 293.9% с начала года. Текущая цена акции SOXL — $166. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SOXL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,642.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) показал доход в 293.89% с начала года и 506.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOXL составила 56.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.36%.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

1 день
-6.29%
1 месяц
-39.25%
6 месяцев
198.93%
С начала года
293.89%
1 год
506.81%
3 года*
85.96%
5 лет*
35.94%
10 лет*
56.10%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.38%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
9.32%
С начала года
10.62%
1 год
21.28%
3 года*
18.90%
5 лет*
11.84%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность SOXL по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.30%, а средняя месячная доходность — +5.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +165.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -53.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении SOXL закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +54.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -38.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202647.01%1.59%-23.67%165.04%76.67%18.89%-37.93%293.89%
2025-1.06%-15.88%-29.61%-23.76%32.98%55.78%-0.52%4.24%33.83%37.14%-13.65%1.87%54.91%
20242.23%33.46%8.70%-17.95%27.27%14.25%-19.82%-12.62%-5.27%-17.97%-6.75%-2.40%-12.31%
202350.16%0.90%25.10%-22.24%48.63%17.58%14.42%-16.02%-20.78%-21.04%53.09%37.97%226.98%
2022-34.45%-8.01%-5.42%-42.65%11.78%-47.24%51.37%-29.20%-36.69%0.68%54.93%-29.78%-85.66%
20217.40%15.90%-1.25%-3.43%5.09%14.85%-0.34%4.87%-13.98%19.01%35.72%5.19%118.84%

Метрики бенчмарка

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF has an annualized alpha of 23.39%, beta of 4.24, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 2010.

  • This ETF captured 762.03% of S&P 500 Index gains and 250.53% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
  • This ETF generated an annualized alpha of 23.39% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 4.24 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
Альфа
23.39%
Бета
4.24
R²
0.64
Участие в росте
762.03%
Участие в снижении
250.53%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия SOXL составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SOXL имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск SOXL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXLБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.12
1.70

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.34

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.35

2.35

+9.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.04

10.19

+21.85

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.352016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.01$0.14$0.32$0.16$0.10$0.03$0.02$0.07$0.07$0.01$0.18

Дивидендный доход

0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.14
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.32
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.16
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.10
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF показал максимальную просадку в 90.46%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 842 торговые сессии.

Текущая просадка Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF составляет 44.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-90.46%окт. 2022 г.
9mo 20d3y 4mo
4y 2moдек. 2021 г. - февр. 2026 г.
Медвежий рынок2022
-80.38%март 2020 г.
29d7mo 20d
8mo 19dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Обвал COVID2020
-72.61%окт. 2011 г.
7mo 17d2y 4mo
2y 12moфевр. 2011 г. - февр. 2014 г.
—
-66.51%дек. 2018 г.
9mo 16d4mo 1d
1y 1moмарт 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-62.93%февр. 2016 г.
8mo 14d6mo 10d
1y 2moиюнь 2015 г. - авг. 2016 г.
—

Показатели просадок

SOXLБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-56.78%

-33.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.05%

-9.10%

-35.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-18.90%

-68.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-25.43%

-65.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-33.92%

-56.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.96%

-0.49%

-44.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.94%

-10.70%

-24.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.92%

2.09%

+13.83%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с SOXL

Добавьте Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с SOXL