- ISIN
- US25459W4583
- CUSIP
- 25459W458
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 11 мар. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities, Semiconductors
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- NYSE Semiconductor Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $20B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 76M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $10.48B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) прибавил 214.2% с начала года. Текущая цена акции SOXL — $132. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SOXL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,919.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) показал доход в 214.23% с начала года и 438.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOXL составила 49.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -32.15%
- 6 месяцев
- 148.30%
- С начала года
- 214.23%
- 1 год
- 438.78%
- 3 года*
- 75.53%
- 5 лет*
- 23.89%
- 10 лет*
- 49.69%
- Всё время*
- 39.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SOXL по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.30%, а средняя месячная доходность — +5.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +165.0%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -57.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении SOXL закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +54.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -38.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47.01% | 1.59% | -23.67% | 165.04% | 76.67% | 18.89% | -56.99% | 15.12% | 214.23% | ||||
| 2025 | -1.06% | -15.88% | -29.61% | -23.76% | 32.98% | 55.78% | -0.52% | 4.24% | 33.83% | 37.14% | -13.65% | 1.87% | 54.91% |
| 2024 | 2.23% | 33.46% | 8.70% | -17.95% | 27.27% | 14.25% | -19.82% | -12.62% | -5.27% | -17.97% | -6.75% | -2.40% | -12.31% |
| 2023 | 50.16% | 0.90% | 25.10% | -22.24% | 48.63% | 17.58% | 14.42% | -16.02% | -20.78% | -21.04% | 53.09% | 37.97% | 226.98% |
| 2022 | -34.45% | -8.01% | -5.42% | -42.65% | 11.78% | -47.24% | 51.37% | -29.20% | -36.69% | 0.68% | 54.93% | -29.78% | -85.66% |
| 2021 | 7.40% | 15.90% | -1.25% | -3.43% | 5.09% | 14.85% | -0.34% | 4.87% | -13.98% | 19.01% | 35.72% | 5.19% | 118.84% |
Метрики бенчмарка
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF has an annualized alpha of 21.53%, beta of 4.25, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 2010.
- This ETF captured 814.10% of S&P 500 Index gains and 258.06% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 21.53% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 4.25 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- 21.53%
- Бета
- 4.25
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 814.10%
- Участие в снижении
- 258.06%
Комиссия
Комиссия SOXL составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOXL имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 90% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.37 | 2.50 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.05 | 10.58 | +10.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.14 | $0.32 | $0.16 | $0.10 | $0.03 | $0.02 | $0.07 | $0.07 | $0.01 | $0.18 |
Дивидендный доход | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF показал максимальную просадку в 90.46%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 842 торговые сессии.
Текущая просадка Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF составляет 56.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-90.46%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 3y 4mo | 4y 2moдек. 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-80.38%март 2020 г. | 29d | 7mo 20d | 8mo 19dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-72.61%окт. 2011 г. | 7mo 17d | 2y 4mo | 2y 12moфевр. 2011 г. - февр. 2014 г. | — |
-69.42%июль 2026 г. | 1mo 6d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-66.51%дек. 2018 г. | 9mo 16d | 4mo 1d | 1y 1moмарт 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| SOXL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -56.78% | -33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.42% | -9.10% | -60.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.88% | -18.90% | -68.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | -25.43% | -65.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | -33.92% | -56.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.09% | -0.17% | -55.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.02% | -10.69% | -24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.98% | 2.14% | +18.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SOXL
Добавьте Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SOXL