PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLD с CURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с CURE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

QLD (ProShares Ultra QQQ) and CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds - QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%) while CURE tracks the Health Care Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 33.23%/yr vs 12.86%/yr for CURE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLD charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for CURE.

Доходность

Сравнение доходности QLD и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у CURE с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции CURE по среднегодовой доходности: 33.23% против 12.86% соответственно.

QLD

1 день
0.14%
1 месяц
-12.08%
6 месяцев
20.01%
С начала года
22.29%
1 год
41.98%
3 года*
37.92%
5 лет*
18.50%
10 лет*
33.23%
Всё время*
24.89%

CURE

1 день
-3.42%
1 месяц
20.37%
6 месяцев
-0.05%
С начала года
1.16%
1 год
55.41%
3 года*
2.89%
5 лет*
1.12%
10 лет*
12.86%
Всё время*
23.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и CURE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		22.29%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.16%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%

Correlation

The correlation between QLD and CURE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г.

0.58

Over the past year, the correlation between QLD and CURE has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QLD и CURE

Секторы
QLD
CURE

Технологии

60.9%

-

Коммуникационные услуги

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

3.6%
100.0%

Промышленность

2.7%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
60.9%
CURE

-

Коммуникационные услуги

QLD
13.1%
CURE

-

Потребительский циклический сектор

QLD
10.7%
CURE

-

Потребительский защитный сектор

QLD
6.3%
CURE

-

Здравоохранение

QLD
3.6%
CURE
100.0%

Промышленность

QLD
2.7%
CURE

-

Коммунальные услуги

QLD
1.1%
CURE

-

Сырьевые материалы

QLD
1.0%
CURE

-

Энергетика

QLD
0.5%
CURE

-

Финансовые услуги

QLD
0.2%
CURE

-

Недвижимость

QLD
0.1%
CURE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL

Доходность на риск

QLD vs. CURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDCUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.19

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.93

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.79

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

3.98

+1.39

QLD vs. CURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CURE равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и CURE

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и CURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDCUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-69.19%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-31.10%

+5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-51.93%

+9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-52.23%

-11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-69.19%

+5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-19.70%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.11%

-18.17%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

13.96%

-6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и CURE

Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 14.75%, в то время как у Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) волатильность равна 18.53%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDCUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.75%

18.53%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.94%

34.70%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.40%

46.73%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.59%

44.52%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.88%

49.77%

-4.89%

Сравнение комиссий QLD и CURE

QLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и CURE

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CURE в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.12%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.14%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QLD and CURE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CURE has higher volatility (18.53%) compared to QLD (14.75%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs CURE's -69.19%.

On 10-year performance, QLD leads with 33.23% vs 12.86% for CURE. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 14.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.23% return vs 12.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.

CURE has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.14% for QLD.

QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 1.08% for CURE.

CURE currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и CURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор