Сравнение QLD с CURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE).
QLD и CURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLD или CURE.
Основные характеристики
| QLD | CURE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.90% | 5.05% |
| Дох-ть за 1 год | 61.12% | 4.24% |
| Дох-ть за 3 года | 6.31% | 5.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.57% | 16.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.28% | 19.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 0.09 |
| Дневная вол-ть | 32.56% | 31.29% |
| Макс. просадка | -83.13% | -69.19% |
| Current Drawdown | -14.78% | -25.66% |
Корреляция
Корреляция между QLD и CURE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QLD и CURE
С начала года, QLD показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у CURE с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции CURE по среднегодовой доходности: 29.28% против 19.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLD и CURE
QLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLD c CURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и CURE
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности CURE в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.40% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.24% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.80% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок QLD и CURE
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и CURE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и CURE
ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.