PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares Ultra Health Care (RXL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347R7355

CUSIP

74347R735

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

30 янв. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Health Care Index (200%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия RXL составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии RXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RXL: 0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RXL с CURE RXL с FHLC RXL с XHS RXL с XLV RXL с FTEC RXL с SPY RXL с TQQQ RXL с SSO RXL с QLD RXL с VOO
Популярные сравнения:
RXL с CURE RXL с FHLC RXL с XHS RXL с XLV RXL с FTEC RXL с SPY RXL с TQQQ RXL с SSO RXL с QLD RXL с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra Health Care и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,175.09%
289.58%
RXL (ProShares Ultra Health Care)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares Ultra Health Care показал доход в 7.43% с начала года и -8.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Ultra Health Care составила 11.12%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.57%.


RXL

С начала года

7.43%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-14.32%

1 год

-8.31%

5 лет

17.07%

10 лет

11.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RXL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202513.48%2.34%-4.69%-2.94%7.43%
20245.71%5.83%4.08%-10.56%3.83%3.56%4.56%9.49%-3.62%-9.26%-0.23%-12.82%-2.49%
2023-3.43%-8.90%2.75%5.74%-8.72%7.94%1.08%-1.79%-6.53%-6.95%10.22%8.05%-3.15%
2022-15.01%-2.41%10.44%-11.53%2.09%-5.61%6.80%-11.46%-6.47%18.07%8.44%-4.08%-15.18%
20214.78%-3.91%4.70%8.28%2.51%5.35%9.02%4.81%-10.80%9.33%-7.42%16.45%48.07%
2020-5.37%-13.01%-13.25%26.39%7.49%-4.77%9.81%5.23%-3.60%-8.22%17.42%7.51%19.25%
201912.53%1.84%0.42%-6.01%-5.72%13.74%-2.79%-2.16%-1.80%9.27%11.71%6.27%40.53%
201812.47%-8.89%-5.15%0.26%1.58%3.61%12.70%8.76%4.99%-14.55%12.97%-18.77%3.48%
20173.64%14.57%-1.74%3.55%-0.06%10.18%1.10%3.88%1.75%-1.81%6.28%-0.86%47.08%
2016-17.45%-0.40%5.52%5.77%4.73%1.00%10.31%-6.88%0.20%-13.51%4.71%0.89%-8.71%
20152.23%9.33%2.16%-4.09%10.52%-0.63%5.55%-15.97%-13.63%14.63%-0.34%2.18%7.55%
20143.21%12.34%-3.99%-2.49%5.93%5.41%-0.79%10.80%0.07%10.71%6.07%-2.04%53.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RXL составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RXL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Health Care (RXL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RXL, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
RXL: -0.42
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино RXL, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
RXL: -0.44
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега RXL, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RXL: 0.95
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара RXL, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
RXL: -0.39
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина RXL, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
RXL: -0.88
^GSPC: 2.33

ProShares Ultra Health Care на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
0.52
RXL (ProShares Ultra Health Care)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Ultra Health Care за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.58$0.53$0.17$0.26$0.07$0.07$0.14$0.12$0.03$0.04$0.30$0.05

Дивидендный доход

1.23%1.21%0.37%0.55%0.12%0.20%0.45%0.53%0.11%0.23%1.80%0.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Health Care. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.53
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.26
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.07
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.07
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.14
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.06$0.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.30
2014$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.28%
-8.32%
RXL (ProShares Ultra Health Care)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Ultra Health Care показал максимальную просадку в 66.81%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.

Текущая просадка ProShares Ultra Health Care составляет 18.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.81%11 янв. 2008 г.2895 мар. 2009 г.76415 мар. 2012 г.1053
-51%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.11231 авг. 2020 г.154
-37.52%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.34120 июн. 2017 г.484
-33.29%31 дек. 2021 г.45927 окт. 2023 г.20219 авг. 2024 г.661
-31.43%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.23122 нояб. 2019 г.289

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Ultra Health Care составляет 6.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.99%
5.79%
RXL (ProShares Ultra Health Care)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab