PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CURE с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CURE с TQQQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

CURE и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CURE или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между CURE и TQQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CURE и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CURE:

-0.83

TQQQ:

0.17

Коэф-т Сортино

CURE:

-0.90

TQQQ:

0.89

Коэф-т Омега

CURE:

0.89

TQQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

CURE:

-0.69

TQQQ:

0.35

Коэф-т Мартина

CURE:

-1.60

TQQQ:

0.91

Индекс Язвы

CURE:

22.16%

TQQQ:

22.05%

Дневная вол-ть

CURE:

46.91%

TQQQ:

75.62%

Макс. просадка

CURE:

-69.19%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

CURE:

-49.17%

TQQQ:

-23.87%

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -21.52%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -10.54%. За последние 10 лет акции CURE уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 6.87% против 31.45% соответственно.

CURE

С начала года

-21.52%

1 месяц

-17.10%

6 месяцев

-32.72%

1 год

-38.76%

5 лет

6.22%

10 лет

6.87%

TQQQ

С начала года

-10.54%

1 месяц

41.76%

6 месяцев

-11.29%

1 год

12.69%

5 лет

32.25%

10 лет

31.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CURE и TQQQ

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CURE и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг риск-скорректированной доходности CURE, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CURE c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и TQQQ

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности TQQQ в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.48%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.40%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок CURE и TQQQ

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и TQQQ

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 23.02% и 22.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...