PortfoliosLab logo
Сравнение CURE с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CURE и TQQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CURE и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,826.62%
7,496.61%
CURE
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CURE:

-0.44

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

CURE:

-0.36

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

CURE:

0.95

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

CURE:

-0.41

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

CURE:

-0.94

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

CURE:

19.78%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

CURE:

42.74%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

CURE:

-69.19%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

CURE:

-38.60%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -31.73%. За последние 10 лет акции CURE уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 9.72% против 28.14% соответственно.


CURE

С начала года

-5.19%

1 месяц

-16.60%

6 месяцев

-25.94%

1 год

-16.39%

5 лет

9.31%

10 лет

9.72%

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-13.55%

6 месяцев

-27.48%

1 год

-1.26%

5 лет

27.64%

10 лет

28.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CURE и TQQQ

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.


График комиссии CURE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CURE: 1.08%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CURE и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CURE
Ранг риск-скорректированной доходности CURE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CURE c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CURE, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CURE: -0.44
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино CURE, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CURE: -0.36
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега CURE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CURE: 0.95
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара CURE, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CURE: -0.41
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина CURE, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CURE: -0.94
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
0.04
CURE
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и TQQQ

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности TQQQ в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
1.22%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок CURE и TQQQ

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.60%
-41.90%
CURE
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и TQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) составляет 27.89%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что CURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.89%
48.66%
CURE
TQQQ