PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXL с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXL с TQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RXL (ProShares Ultra Health Care) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - RXL tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RXL returned 13.95%/yr vs 46.45%/yr for TQQQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RXL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 42.40%. За последние 10 лет акции RXL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 13.95% против 46.45% соответственно.

RXL

1 день
3.16%
1 месяц
10.09%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-2.30%
1 год
29.32%
3 года*
6.72%
5 лет*
2.69%
10 лет*
13.95%

TQQQ

1 день
2.25%
1 месяц
-8.54%
С начала года
42.40%
6 месяцев
35.61%
1 год
91.80%
3 года*
60.52%
5 лет*
21.71%
10 лет*
46.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXL и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXL
ProShares Ultra Health Care		-0.77%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%48.06%19.24%40.40%3.38%46.92%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		42.40%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between RXL and TQQQ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.62

Over the past year, the correlation between RXL and TQQQ has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RXL и TQQQ

Секторы
RXL
TQQQ

Здравоохранение

77.2%
4.2%

Финансовые услуги

12.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Здравоохранение

RXL
77.2%
TQQQ
4.2%

Финансовые услуги

RXL
12.2%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

RXL

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

RXL

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

RXL

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

RXL

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

RXL

-

TQQQ
0.6%

Промышленность

RXL

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

RXL

-

TQQQ
0.1%

Технологии

RXL

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

RXL

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Health Care

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XLVRXL с XHSRXL с QLDRXL с FHLCRXL с UCCRXL с VOO
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

RXL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RXLTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.73

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.15

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.50

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

7.89

-4.75

RXL vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RXL и TQQQ

Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXLTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.70%

-81.66%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-36.97%

+15.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.08%

-58.04%

+21.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-81.66%

+45.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-81.66%

+30.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-14.07%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-18.49%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.36%

11.67%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 10.68%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 26.81%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXLTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

26.81%

-16.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

43.27%

-21.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.52%

53.22%

-22.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

67.42%

-37.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.28%

66.30%

-33.02%

Сравнение комиссий RXL и TQQQ

И RXL, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и TQQQ

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности TQQQ в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.39%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.27%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RXL and TQQQ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (26.81%) compared to RXL (10.68%). In terms of maximum drawdown, RXL dropped -67.70% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 46.45% vs 13.95% for RXL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RXL has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 46.45% return vs 13.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXL and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

RXL has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.27% for TQQQ.

RXL tracks Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXL и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор