PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RXL с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RXL с TQQQ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

RXL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXL или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между RXL и TQQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RXL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXL:

-0.78

TQQQ:

0.23

Коэф-т Сортино

RXL:

-0.92

TQQQ:

0.90

Коэф-т Омега

RXL:

0.88

TQQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

RXL:

-0.67

TQQQ:

0.35

Коэф-т Мартина

RXL:

-1.64

TQQQ:

0.93

Индекс Язвы

RXL:

14.42%

TQQQ:

22.00%

Дневная вол-ть

RXL:

31.23%

TQQQ:

75.64%

Макс. просадка

RXL:

-66.81%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

RXL:

-35.19%

TQQQ:

-24.11%

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -14.79%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -10.82%. За последние 10 лет акции RXL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 8.00% против 31.57% соответственно.

RXL

С начала года

-14.79%

1 месяц

-14.37%

6 месяцев

-25.49%

1 год

-24.14%

5 лет

5.52%

10 лет

8.00%

TQQQ

С начала года

-10.82%

1 месяц

41.85%

6 месяцев

-13.43%

1 год

17.52%

5 лет

32.19%

10 лет

31.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RXL и TQQQ

И RXL, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

RXL
ProShares Ultra Health Care
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXL и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг риск-скорректированной доходности RXL, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и TQQQ

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности TQQQ в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.56%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%0.20%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.40%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок RXL и TQQQ

Максимальная просадка RXL за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 14.30%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.30%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...