PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares Ultra S&P 500 (SSO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS74347R1077
CUSIP74347R107
ЭмитентProShares
Дата выпуска21 июн. 2006 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged
С использованием кредитного плеча2x
Отслеживаемый индексS&P 500 Index (200%)
Домашняя страницаwww.proshares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SSO составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra S&P 500

Популярные сравнения: SSO с UPRO, SSO с SPY, SSO с SPUU, SSO с QLD, SSO с VOO, SSO с SPXL, SSO с QQQ, SSO с TQQQ, SSO с TSM, SSO с SPXS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra S&P 500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,032.69%
339.63%
SSO (ProShares Ultra S&P 500)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ProShares Ultra S&P 500 показал доход в 29.25% с начала года и 39.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Ultra S&P 500 составила 19.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года29.25%15.41%
1 месяц0.18%0.33%
6 месяцев26.11%13.74%
1 год39.79%21.39%
5 лет (среднегодовая)21.47%13.11%
10 лет (среднегодовая)19.51%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SSO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.49%9.90%6.02%-8.58%9.59%6.59%29.25%
202312.22%-5.63%6.65%2.57%0.29%12.61%6.09%-4.02%-9.85%-5.00%18.26%8.70%46.66%
2022-10.60%-6.28%7.06%-17.39%-0.52%-16.73%18.69%-8.69%-18.37%15.74%10.12%-11.84%-38.98%
2021-2.30%5.29%8.95%10.61%1.09%4.37%4.67%5.92%-9.41%14.28%-1.72%8.84%60.57%
2020-0.44%-15.46%-29.80%25.18%9.16%2.95%11.69%14.29%-7.97%-5.38%22.51%7.36%21.54%
201915.73%6.21%3.44%7.72%-12.78%14.09%2.52%-4.04%3.62%4.00%7.07%5.65%63.44%
201811.17%-8.07%-5.54%0.20%4.41%1.02%7.09%6.15%0.89%-14.01%3.15%-17.70%-14.60%
20173.47%7.83%-0.02%1.85%2.55%1.04%3.95%0.31%3.82%4.53%5.87%2.36%44.35%
2016-10.36%-0.62%13.98%0.60%3.18%0.16%7.40%0.10%-0.28%-3.68%7.23%4.00%21.54%
2015-6.15%11.40%-3.44%1.84%2.31%-4.09%4.21%-12.48%-5.54%17.45%0.60%-3.79%-1.20%
2014-7.23%9.06%1.52%1.23%4.41%4.10%-2.88%7.87%-2.93%4.38%5.54%-0.84%25.53%
201310.28%2.16%7.39%3.86%4.55%-3.11%10.41%-6.07%6.48%9.07%5.77%5.13%70.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SSO среди ETFs на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 7171
SSO (ProShares Ultra S&P 500)
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SSO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SSO, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SSO, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SSO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SSO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SSO, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.005.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.006.82

Коэффициент Шарпа

ProShares Ultra S&P 500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.68
1.82
SSO (ProShares Ultra S&P 500)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Ultra S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.49$0.12$0.22$0.13$0.09$0.19$0.17$0.11$0.10$0.10$0.05$0.03

Дивидендный доход

0.58%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.50%0.63%0.33%0.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra S&P 500. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.37
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.22
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.13
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.09
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.19
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.17
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.11
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.10
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.10
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.05
2013$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.67%
-2.86%
SSO (ProShares Ultra S&P 500)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Ultra S&P 500 показал максимальную просадку в 84.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1165 торговых сессий.

Текущая просадка ProShares Ultra S&P 500 составляет 5.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.67%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.116522 окт. 2013 г.1520
-59.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-46.73%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.3471 мар. 2024 г.542
-36.57%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.194
-26.68%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.286

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Ultra S&P 500 составляет 5.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.55%
2.76%
SSO (ProShares Ultra S&P 500)
Benchmark (^GSPC)