PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ProShares Ultra S&P 500 (SSO)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

SSO — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500 Index (200%). SSO запущен 21 июн. 2006 г. и имеет комиссию в 0.90%.

Общая информация

Информация о ETF

ISINUS74347R1077
CUSIP74347R107
ЭмитентProShares
Дата выпуска21 июн. 2006 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged
Плечо2x
Отслеживаемый индексS&P 500 Index (200%)
Домашняя страницаwww.proshares.com
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Смешанный

Комиссия

Комиссия ProShares Ultra S&P 500 составляет 0.90%, что выше среднего уровня по рынку.


0.90%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra S&P 500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
718.20%
267.70%
SSO (ProShares Ultra S&P 500)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с SSO

ProShares Ultra S&P 500

Популярные сравнения: SSO с UPRO, SSO с SPY, SSO с SPUU, SSO с QLD, SSO с SPXL, SSO с VOO, SSO с QQQ, SSO с TSM, SSO с TQQQ, SSO с SPYD

Доходность

ProShares Ultra S&P 500 показал доход в 36.92% с начала года и 27.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Ultra S&P 500 составила 18.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года36.92%19.92%
1 месяц10.01%5.06%
6 месяцев11.61%7.11%
1 год27.96%16.17%
5 лет (среднегодовая)19.21%11.84%
10 лет (среднегодовая)18.00%9.85%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.29%12.61%6.09%-4.02%-9.85%-5.00%18.26%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SSO
ProShares Ultra S&P 500
1.10
^GSPC
S&P 500
1.25

Коэффициент Шарпа

ProShares Ultra S&P 500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.10
1.25
SSO (ProShares Ultra S&P 500)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Ultra S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.18$0.22$0.13$0.09$0.19$0.17$0.11$0.10$0.10$0.05$0.03$0.05

Дивидендный доход

0.30%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.50%0.63%0.33%0.26%0.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra S&P 500. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01
2012$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.43%
-4.01%
SSO (ProShares Ultra S&P 500)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Ultra S&P 500 показал максимальную просадку в 84.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1165 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.67%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.116522 окт. 2013 г.1520
-59.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-46.73%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-36.57%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.194
-26.68%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.286

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Ultra S&P 500 составляет 5.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.50%
2.77%
SSO (ProShares Ultra S&P 500)
Benchmark (^GSPC)

Альтернативы


ТикерВыпущенКомиссияДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. доходМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
SPY22 янв. 1993 г.0.09%21.7%11.8%1.4%-55.2%1.4

Портфели с ProShares Ultra S&P 500


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКомиссияКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x5.06%8.36%1.88%16.99%-42.81%0.94%-0.19