ProShares Ultra S&P 500 (SSO)
SSO — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500 Index (200%). SSO запущен 21 июн. 2006 г. и имеет комиссию в 0.90%.
Информация о ETF
| ISIN | US74347R1077 |
|---|---|
| CUSIP | 74347R107 |
| Эмитент | ProShares |
| Дата выпуска | 21 июн. 2006 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Leveraged Equities, Leveraged |
| Плечо | 2x |
| Отслеживаемый индекс | S&P 500 Index (200%) |
| Домашняя страница | www.proshares.com |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Смешанный |
Комиссия
Комиссия ProShares Ultra S&P 500 составляет 0.90%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra S&P 500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: SSO с UPRO, SSO с SPY, SSO с SPUU, SSO с QLD, SSO с SPXL, SSO с VOO, SSO с QQQ, SSO с TSM, SSO с TQQQ, SSO с SPYD
Доходность
ProShares Ultra S&P 500 показал доход в 36.92% с начала года и 27.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Ultra S&P 500 составила 18.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 36.92% | 19.92% |
| 1 месяц | 10.01% | 5.06% |
| 6 месяцев | 11.61% | 7.11% |
| 1 год | 27.96% | 16.17% |
| 5 лет (среднегодовая) | 19.21% | 11.84% |
| 10 лет (среднегодовая) | 18.00% | 9.85% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.29% | 12.61% | 6.09% | -4.02% | -9.85% | -5.00% | 18.26% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 1.10 | ||||
^GSPC S&P 500 | 1.25 |
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.22 | $0.13 | $0.09 | $0.19 | $0.17 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.05 | $0.03 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.30% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.50% | 0.63% | 0.33% | 0.26% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra S&P 500. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2012 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ProShares Ultra S&P 500 показал максимальную просадку в 84.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1165 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.67% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 1165 | 22 окт. 2013 г. | 1520 |
| -59.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -46.73% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -36.57% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 194 |
| -26.68% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 286 |
График волатильности
Текущая волатильность ProShares Ultra S&P 500 составляет 5.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Альтернативы
| Тикер | Выпущен | Комиссия | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. доход | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 22 янв. 1993 г. | 0.09% | 21.7% | 11.8% | 1.4% | -55.2% | 1.4 |
Портфели с ProShares Ultra S&P 500
| Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x | 5.06% | 8.36% | 1.88% | 16.99% | -42.81% | 0.94% | -0.19 |