PortfoliosLab logo
ProShares Ultra S&P 500 (SSO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347R1077

CUSIP

74347R107

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

21 июн. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Index (200%)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SSO составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra S&P 500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ProShares Ultra S&P 500 (SSO) показал доход в 7.77% с начала года и 16.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSO составила 20.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.49%.


SSO

С начала года
7.77%
1 месяц
7.49%
6 месяцев
10.09%
1 год
16.22%
3 года*
30.33%
5 лет*
25.14%
10 лет*
20.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года
6.43%
1 месяц
3.94%
6 месяцев
7.43%
1 год
12.09%
3 года*
17.91%
5 лет*
14.47%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SSO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

На основе ежедневных данных с июнь 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.08%, а средняя месячная доходность — 1.56%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.73%-3.12%-11.65%-4.12%12.22%9.95%1.82%7.99%
20242.49%9.90%6.02%-8.58%9.59%6.59%1.55%3.90%3.67%-2.50%11.54%-5.42%43.48%
202312.22%-5.63%6.65%2.57%0.29%12.61%6.09%-4.02%-9.85%-5.00%18.26%8.70%46.65%
2022-10.60%-6.28%7.06%-17.39%-0.52%-16.73%18.69%-8.69%-18.37%15.74%10.12%-11.84%-38.98%
2021-2.30%5.29%8.95%10.61%1.09%4.37%4.67%5.92%-9.41%14.28%-1.72%8.84%60.57%
2020-0.44%-15.46%-29.80%25.18%9.16%2.96%11.69%14.29%-7.97%-5.38%22.51%7.36%21.54%
201915.73%6.21%3.44%7.72%-12.77%14.09%2.52%-4.04%3.62%4.00%7.07%5.65%63.44%
201811.17%-8.07%-5.54%0.20%4.41%1.02%7.09%6.15%0.89%-14.01%3.15%-17.70%-14.60%
20173.47%7.83%-0.02%1.85%2.55%1.04%3.95%0.31%3.82%4.53%5.87%2.36%44.35%
2016-10.37%-0.62%13.98%0.60%3.18%0.16%7.40%0.10%-0.28%-3.68%7.23%4.00%21.54%
2015-6.15%11.40%-3.44%1.84%2.31%-4.09%4.21%-12.48%-5.54%17.45%0.60%-3.79%-1.20%
2014-7.23%9.06%1.52%1.23%4.41%4.10%-2.88%7.87%-2.93%4.38%5.54%-0.84%25.53%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SSO составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares Ultra S&P 500 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 12 июл. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.41
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Ultra S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.79$0.79$0.12$0.22$0.13$0.09$0.19$0.17$0.11$0.10$0.10$0.05

Дивидендный доход

0.79%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra S&P 500. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.00$0.37
2024$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.24$0.79
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.22
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.13
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.09
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.19
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.17
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.11
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.10
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.10
2014$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares Ultra S&P 500 показал максимальную просадку в 84.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1165 торговых сессий.

Текущая просадка ProShares Ultra S&P 500 составляет 0.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.67%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.116522 окт. 2013 г.1520
-59.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-46.73%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.3471 мар. 2024 г.542
-36.57%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.194
-35.21%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.593 июл. 2025 г.93
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...