PortfoliosLab logo

ProShares Ultra S&P 500 (SSO)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мая 2023 г.

SSO — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500 Index (200%). SSO запущен 21 июн. 2006 г. и имеет комиссию в 0.90%.

Информация о ETF

ISINUS74347R1077
CUSIP74347R107
ЭмитентProShares
Дата выпуска21 июн. 2006 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged
Плечо2x
Отслеживаемый индексS&P 500 Index (200%)
Домашняя страницаwww.proshares.com
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Смешанный

Комиссия

Комиссия ProShares Ultra S&P 500 составляет 0.90%, что выше среднего уровня по рынку.


0.90%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra S&P 500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
9.50%
6.09%
SSO (ProShares Ultra S&P 500)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с SSO

ProShares Ultra S&P 500

Популярные сравнения: SSO с UPRO, SSO с SPY, SSO с SPUU, SSO с QLD, SSO с VOO, SSO с SPXL, SSO с TSM, SSO с QQQ, SSO с TQQQ, SSO с SPYD

Доходность

ProShares Ultra S&P 500 показал доход в 17.41% с начала года и -3.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Ultra S&P 500 составила 18.37%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.83%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц3.02%1.70%
С начала года17.41%9.53%
6 месяцев6.00%4.45%
1 год-3.94%1.14%
5 лет (среднегодовая)13.83%9.10%
10 лет (среднегодовая)18.37%9.83%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202312.22%-5.63%6.65%2.57%
202215.73%10.12%-11.84%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.11
^GSPC
S&P 500
0.27

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

ProShares Ultra S&P 500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.11. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40December2023FebruaryMarchAprilMay
0.11
0.27
SSO (ProShares Ultra S&P 500)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Ultra S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.22$0.22$0.13$0.09$0.19$0.17$0.11$0.10$0.10$0.05$0.03$0.05

Дивидендный доход

0.42%0.50%0.18%0.20%0.51%0.76%0.39%0.52%0.65%0.34%0.27%0.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra S&P 500. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01
2012$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-29.20%
-12.32%
SSO (ProShares Ultra S&P 500)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Ultra S&P 500 с января 2010 показал максимальную просадку в 84.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1165 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.67%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.116522 окт. 2013 г.1520
-59.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-46.73%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-36.57%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.194
-26.68%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.286

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Ultra S&P 500 составляет 7.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
7.58%
3.82%
SSO (ProShares Ultra S&P 500)
Benchmark (^GSPC)

Альтернативы


ТикерВыпущенКомиссияДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. доходМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
SPY22 янв. 1993 г.0.09%10.3%11.8%1.9%-55.2%0.4

Портфели с ProShares Ultra S&P 500


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКомиссияКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x4.58%8.10%0.74%16.74%-41.12%0.94%-0.57