PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с TNA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%) while TNA tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 59.63%/yr vs 7.38%/yr for TNA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USD charges 0.95%/yr vs 1.14%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности USD и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 81.60%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью 40.38%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 59.63% против 7.38% соответственно.

USD

1 день
7.41%
1 месяц
-0.05%
С начала года
81.60%
6 месяцев
69.12%
1 год
218.18%
3 года*
115.96%
5 лет*
65.20%
10 лет*
59.63%

TNA

1 день
2.58%
1 месяц
-1.87%
С начала года
40.38%
6 месяцев
32.71%
1 год
101.66%
3 года*
24.04%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		81.60%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		40.38%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between USD and TNA is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.66

The correlation between USD and TNA shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USD и TNA

Секторы
USD
TNA

Финансовые услуги

28.0%
15.9%

Технологии

26.7%
16.9%

Энергетика

0.0%
6.2%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

17.5%

Недвижимость

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

USD
28.0%
TNA
15.9%

Технологии

USD
26.7%
TNA
16.9%

Энергетика

USD
0.0%
TNA
6.2%

Сырьевые материалы

USD

-

TNA
4.8%

Коммуникационные услуги

USD

-

TNA
2.5%

Потребительский циклический сектор

USD

-

TNA
8.4%

Потребительский защитный сектор

USD

-

TNA
2.4%

Здравоохранение

USD

-

TNA
16.5%

Промышленность

USD

-

TNA
17.5%

Недвижимость

USD

-

TNA
6.2%

Коммунальные услуги

USD

-

TNA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

USD vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
1.76

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.28

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

3.14

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

10.30

+9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USD vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа TNA равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDTNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

1.76

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

-0.12

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.11

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.22

+0.25

Просадки

Сравнение просадок USD и TNA

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-88.09%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-32.53%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-65.78%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-82.36%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-88.09%

+10.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.10%

-40.63%

+24.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.34%

-33.91%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

9.90%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и TNA

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 28.47% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) с волатильностью 19.70%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.47%

19.70%

+8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.89%

41.78%

+9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.16%

58.10%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.00%

67.48%

+9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.51%

68.52%

+0.99%

Сравнение комиссий USD и TNA

USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и TNA

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности TNA в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.43%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and TNA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (28.47%) compared to TNA (19.70%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, USD leads with 59.63% vs 7.38% for TNA. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 19.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 59.63% return vs 7.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

TNA has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.25% for USD.

USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while TNA tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for USD and 1.14% for TNA.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор