Сравнение MVV с SAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA).
MVV и SAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVV или SAA.
Основные характеристики
| MVV | SAA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.52% | 6.83% |
| Дох-ть за 1 год | 64.68% | 56.50% |
| Дох-ть за 3 года | 1.17% | -5.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.41% | 6.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.11% | 10.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.61 | 1.14 |
| Коэф-т Мартина | 11.11 | 6.80 |
| Индекс Язвы | 6.08% | 8.69% |
| Дневная вол-ть | 32.01% | 41.40% |
| Макс. просадка | -85.54% | -87.40% |
| Текущая просадка | -4.49% | -24.76% |
Корреляция
Корреляция между MVV и SAA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MVV и SAA
С начала года, MVV показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у SAA с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции SAA по среднегодовой доходности: 12.11% против 10.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и SAA
И MVV, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVV c SAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и SAA
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SAA в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.45% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 1.23% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и SAA
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке SAA в -87.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и SAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и SAA
Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 6.39%, в то время как у ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.