PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MVV с SAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVV с SAA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and SAA (ProShares Ultra SmallCap600) are both Leveraged Equities funds from ProShares - MVV tracks the S&P MidCap 400 Index (200%) while SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MVV returned 13.24%/yr vs 11.99%/yr for SAA. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MVV и SAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 31.17%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 48.00%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции SAA по среднегодовой доходности: 13.24% против 11.99% соответственно.

MVV

1 день
-1.19%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
17.81%
С начала года
31.17%
1 год
42.17%
3 года*
18.76%
5 лет*
7.70%
10 лет*
13.24%
Всё время*
11.79%

SAA

1 день
-1.90%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
28.81%
С начала года
48.00%
1 год
70.58%
3 года*
18.82%
5 лет*
5.17%
10 лет*
11.99%
Всё время*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MVV

ProShares Ultra Midcap 400
$659.84K$542.18K$837.05K

SAA

ProShares Ultra SmallCap600
$114.41K$122.88K$191.55K

Сравнение доходности по годам MVV и SAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		31.17%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		48.00%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%

Correlation

The correlation between MVV and SAA is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

0.89

The correlation between MVV and SAA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVV и SAA

Секторы
MVV
SAA

Промышленность

25.3%
15.6%

Технологии

17.2%
15.5%

Финансовые услуги

13.9%
17.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
13.2%

Здравоохранение

8.9%
12.4%

Недвижимость

7.3%
7.6%

Сырьевые материалы

4.8%
4.7%

Энергетика

4.6%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.2%

Коммунальные услуги

2.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.2%

Промышленность

MVV
25.3%
SAA
15.6%

Технологии

MVV
17.2%
SAA
15.5%

Финансовые услуги

MVV
13.9%
SAA
17.1%

Потребительский циклический сектор

MVV
10.5%
SAA
13.2%

Здравоохранение

MVV
8.9%
SAA
12.4%

Недвижимость

MVV
7.3%
SAA
7.6%

Сырьевые материалы

MVV
4.8%
SAA
4.7%

Энергетика

MVV
4.6%
SAA
4.7%

Потребительский защитный сектор

MVV
3.2%
SAA
4.2%

Коммунальные услуги

MVV
2.9%
SAA
1.8%

Коммуникационные услуги

MVV
1.5%
SAA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

ProShares Ultra SmallCap600

Часто сравнивают с MVV:
MVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с AMAGXMVV с QQQMVV с TMFMVV с VOO
Часто сравнивают с SAA:
SAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с TMSLSAA с VOOSAA с VIOG

Доходность на риск

MVV vs. SAA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MVV c SAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVVSAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.00

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.75

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.90

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

12.88

-4.72

MVV vs. SAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа SAA равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и SAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVV и SAA

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и SAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVVSAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-87.39%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-18.21%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.80%

-50.84%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-55.37%

+9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-74.54%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.90%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.40%

-27.20%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

5.50%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и SAA

Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 7.81%, в то время как у ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVVSAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

8.50%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.52%

24.00%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.58%

35.46%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.52%

43.26%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.28%

46.03%

-3.75%

Сравнение комиссий MVV и SAA

И MVV, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и SAA

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SAA в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.66%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.73%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MVV and SAA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SAA has higher volatility (8.50%) compared to MVV (7.81%). In terms of maximum drawdown, MVV dropped -85.54% vs SAA's -87.39%.

On 10-year performance, MVV leads with 13.24% vs 11.99% for SAA. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MVV has been the lower-risk option at 7.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MVV has performed better with a 13.24% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVV and SAA have the same expense ratio: 0.95% per year.

SAA has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.66% for MVV.

MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%), while SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%).

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVV и SAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор