Сравнение MVV с SAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA).
MVV и SAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVV и SAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и SAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 6.03% | 0.29% | 5.60% | 21.32% | -36.17% | 51.77% | -1.79% | 42.39% | -23.00% | 23.94% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции SAA по среднегодовой доходности: 12.30% против 10.07% соответственно.
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
SAA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и SAA
И MVV, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MVV vs. SAA — Ранг доходности на риск
MVV
SAA
Сравнение MVV c SAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | SAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.67 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.09 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 3.98 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.67 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.03 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.22 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.16 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MVV и SAA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и SAA
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SAA в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.95% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и SAA
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и SAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -87.39% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -28.46% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -55.37% | +9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -74.54% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -20.91% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -27.60% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 7.81% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и SAA
ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеют волатильность 12.99% и 12.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 12.65% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 26.92% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 46.27% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 43.73% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 46.09% | -3.77% |