PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MVV с SAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVV с SAA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA).

MVV и SAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVV или SAA.

Корреляция

Корреляция между MVV и SAA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MVV и SAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVV:

-0.09

SAA:

-0.20

Коэф-т Сортино

MVV:

0.17

SAA:

0.03

Коэф-т Омега

MVV:

1.02

SAA:

1.00

Коэф-т Кальмара

MVV:

-0.10

SAA:

-0.19

Коэф-т Мартина

MVV:

-0.29

SAA:

-0.54

Индекс Язвы

MVV:

15.85%

SAA:

19.45%

Дневная вол-ть

MVV:

44.83%

SAA:

49.46%

Макс. просадка

MVV:

-85.54%

SAA:

-87.39%

Текущая просадка

MVV:

-22.76%

SAA:

-37.69%

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность -8.11%, что значительно выше, чем у SAA с доходностью -16.22%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции SAA по среднегодовой доходности: 9.22% против 6.88% соответственно.

MVV

С начала года

-8.11%

1 месяц

25.55%

6 месяцев

-18.01%

1 год

-4.18%

5 лет

23.19%

10 лет

9.22%

SAA

С начала года

-16.22%

1 месяц

27.15%

6 месяцев

-27.41%

1 год

-10.06%

5 лет

20.33%

10 лет

6.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MVV и SAA

И MVV, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.

MVV
ProShares Ultra Midcap 400
SAA
ProShares Ultra SmallCap600

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVV и SAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг риск-скорректированной доходности MVV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SAA
Ранг риск-скорректированной доходности SAA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVV c SAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа SAA равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и SAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и SAA

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SAA в 1.65%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.47%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		1.65%1.36%0.87%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVV и SAA

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и SAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и SAA

ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеют волатильность 12.02% и 12.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...