PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MVV с SAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MVV и SAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.73%
27.39%
MVV
SAA

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 35.91%, что значительно выше, чем у SAA с доходностью 23.55%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции SAA по среднегодовой доходности: 12.89% против 12.01% соответственно.


MVV

С начала года

35.91%

1 месяц

13.84%

6 месяцев

21.73%

1 год

60.72%

5 лет (среднегодовая)

14.05%

10 лет (среднегодовая)

12.89%

SAA

С начала года

23.55%

1 месяц

17.53%

6 месяцев

27.39%

1 год

54.51%

5 лет (среднегодовая)

9.57%

10 лет (среднегодовая)

12.01%

Основные характеристики


MVVSAA
Коэф-т Шарпа1.901.32
Коэф-т Сортино2.532.01
Коэф-т Омега1.311.24
Коэф-т Кальмара1.811.21
Коэф-т Мартина9.866.22
Индекс Язвы6.16%8.76%
Дневная вол-ть32.04%41.15%
Макс. просадка-85.54%-87.40%
Текущая просадка0.00%-12.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MVV и SAA

И MVV, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.


MVV
ProShares Ultra Midcap 400
График комиссии MVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MVV и SAA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MVV c SAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MVV, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.901.32
Коэффициент Сортино MVV, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.532.01
Коэффициент Омега MVV, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.24
Коэффициент Кальмара MVV, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.811.21
Коэффициент Мартина MVV, с текущим значением в 9.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.866.22
MVV
SAA

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа SAA равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и SAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
1.32
MVV
SAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и SAA

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SAA в 1.06%


TTM202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
0.40%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600
1.06%0.87%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVV и SAA

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке SAA в -87.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и SAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-12.98%
MVV
SAA

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и SAA

Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 11.09%, в то время как у ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) волатильность равна 15.11%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.09%
15.11%
MVV
SAA