Сравнение RXL с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
RXL и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXL и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXL и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -9.67% | 19.76% | -2.72% | -3.15% | -15.26% | 48.06% | 19.24% | 40.40% | 3.38% | 46.92% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -9.67%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции RXL уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 12.77% против 29.71% соответственно.
RXL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 12.77%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и QLD
И RXL, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
RXL vs. QLD — Ранг доходности на риск
RXL
QLD
Сравнение RXL c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXL | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.87 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.46 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.63 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 5.27 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.87 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.36 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.67 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между RXL и QLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и QLD
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.61% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и QLD
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -83.13% | +15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -25.13% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | -63.68% | +27.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -63.68% | +12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -18.15% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -18.30% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 7.75% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и QLD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 9.47%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 13.16% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 25.67% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.51% | 44.97% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 44.76% | -15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 44.47% | -11.28% |