PortfoliosLab logo
Сравнение RXL с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RXL и QLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RXL и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,060.38%
3,464.83%
RXL
QLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXL:

-0.26

QLD:

0.22

Коэф-т Сортино

RXL:

-0.16

QLD:

0.65

Коэф-т Омега

RXL:

0.98

QLD:

1.09

Коэф-т Кальмара

RXL:

-0.24

QLD:

0.26

Коэф-т Мартина

RXL:

-0.57

QLD:

0.81

Индекс Язвы

RXL:

12.86%

QLD:

13.55%

Дневная вол-ть

RXL:

28.81%

QLD:

50.09%

Макс. просадка

RXL:

-66.81%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

RXL:

-25.63%

QLD:

-28.70%

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -20.83%. За последние 10 лет акции RXL уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 9.79% против 24.70% соответственно.


RXL

С начала года

-2.23%

1 месяц

-11.78%

6 месяцев

-17.84%

1 год

-9.33%

5 лет

8.69%

10 лет

9.79%

QLD

С начала года

-20.83%

1 месяц

-13.14%

6 месяцев

-15.88%

1 год

7.06%

5 лет

25.45%

10 лет

24.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RXL и QLD

И RXL, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии RXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RXL: 0.95%
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXL и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RXL
Ранг риск-скорректированной доходности RXL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXL c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RXL, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RXL: -0.26
QLD: 0.22
Коэффициент Сортино RXL, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RXL: -0.16
QLD: 0.65
Коэффициент Омега RXL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RXL: 0.98
QLD: 1.09
Коэффициент Кальмара RXL, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RXL: -0.24
QLD: 0.26
Коэффициент Мартина RXL, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RXL: -0.57
QLD: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.22
RXL
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и QLD

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности QLD в 0.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RXL
ProShares Ultra Health Care
1.36%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%0.20%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.28%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок RXL и QLD

Максимальная просадка RXL за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.63%
-28.70%
RXL
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и QLD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 18.61%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 32.75%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.61%
32.75%
RXL
QLD