Сравнение RXL с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
RXL и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXL или QLD.
Доходность
Сравнение доходности RXL и QLD
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 35.76%. За последние 10 лет акции RXL уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 12.32% против 28.55% соответственно.
RXL
3.95%
-14.95%
-7.70%
17.09%
11.04%
12.32%
QLD
35.76%
1.40%
15.29%
52.09%
30.32%
28.55%
Основные характеристики
| RXL | QLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | 1.99 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 1.96 |
| Коэф-т Мартина | 3.21 | 6.52 |
| Индекс Язвы | 5.56% | 8.03% |
| Дневная вол-ть | 21.63% | 34.85% |
| Макс. просадка | -66.88% | -83.13% |
| Текущая просадка | -19.18% | -6.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и QLD
И RXL, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Корреляция
Корреляция между RXL и QLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RXL c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и QLD
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности QLD в 0.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.19% | 0.18% | 0.65% | 0.16% | 0.25% | 0.43% | 0.52% | 0.23% | 0.23% | 1.83% | 0.40% | 0.31% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.28% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и QLD
Максимальная просадка RXL за все время составила -66.88%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и QLD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 7.11%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.