Сравнение USD с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
USD и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USD или SOXL.
Корреляция
Корреляция между USD и SOXL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USD и SOXL
Основные характеристики
USD:
1.78
SOXL:
0.15
USD:
2.26
SOXL:
0.92
USD:
1.28
SOXL:
1.12
USD:
3.03
SOXL:
0.24
USD:
7.36
SOXL:
0.39
USD:
19.65%
SOXL:
38.69%
USD:
81.42%
SOXL:
102.01%
USD:
-88.61%
SOXL:
-90.46%
USD:
-15.18%
SOXL:
-54.43%
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции SOXL по среднегодовой доходности: 46.28% против 32.89% соответственно.
USD
7.05%
12.69%
10.55%
132.28%
54.07%
46.28%
SOXL
18.97%
17.07%
-30.55%
5.03%
10.56%
32.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и SOXL
USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USD и SOXL
USD
SOXL
Сравнение USD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и SOXL
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SOXL в 0.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.30% | 0.00% | 0.20% | 0.94% | 1.13% | 0.39% | 7.43% | 0.63% | 3.37% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.99% | 1.18% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USD и SOXL
Максимальная просадка USD за все время составила -88.61%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USD и SOXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Semiconductors (USD) составляет 20.91%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 25.85%. Это указывает на то, что USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.