PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с SOXL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 60.90%/yr vs 64.42%/yr for SOXL. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. USD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности USD и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 83.22%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 446.21%. За последние 10 лет акции USD уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 60.90% против 64.42% соответственно.

USD

1 день
-0.77%
1 месяц
0.95%
С начала года
83.22%
6 месяцев
78.17%
1 год
185.84%
3 года*
113.73%
5 лет*
63.17%
10 лет*
60.90%

SOXL

1 день
-0.80%
1 месяц
20.47%
С начала года
446.21%
6 месяцев
419.27%
1 год
858.82%
3 года*
120.25%
5 лет*
42.22%
10 лет*
64.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		83.22%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		446.21%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between USD and SOXL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.95

The correlation between USD and SOXL shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USD и SOXL

Секторы
USD
SOXL

Технологии

26.3%
100.0%

Финансовые услуги

26.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

USD
26.3%
SOXL
100.0%

Финансовые услуги

USD
26.0%
SOXL

-

Энергетика

USD
0.0%
SOXL

-

Сырьевые материалы

USD

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

USD

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

USD

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

USD

-

SOXL

-

Здравоохранение

USD

-

SOXL

-

Промышленность

USD

-

SOXL

-

Недвижимость

USD

-

SOXL

-

Коммунальные услуги

USD

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с USD:
USD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGOUSD с NVDX
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPYSOXL с QQQ

Доходность на риск

USD vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
7.45

-4.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.87

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.56

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

19.95

-14.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.26

63.67

-47.41

USD vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 7.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и SOXL

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-90.46%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-43.47%

+11.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-87.88%

+23.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-90.46%

+12.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-90.46%

+12.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.35%

-23.67%

+8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.29%

-34.95%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.48%

13.60%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и SOXL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Semiconductors (USD) составляет 34.08%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.18%. Это указывает на то, что USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.08%

68.18%

-34.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.79%

99.65%

-45.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.97%

116.81%

-48.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.72%

110.33%

-32.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.82%

100.60%

-30.78%

Сравнение комиссий USD и SOXL

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и SOXL

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как SOXL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.00%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.17%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and SOXL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (68.18%) compared to USD (34.08%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.42% vs 60.90% for USD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, USD has been the lower-risk option at 34.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.42% return vs 60.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

USD has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for SOXL.

USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор