Сравнение USD с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
USD и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USD или SOXL.
Корреляция
Корреляция между USD и SOXL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USD и SOXL
Основные характеристики
USD:
-0.02
SOXL:
-0.49
USD:
0.67
SOXL:
-0.20
USD:
1.09
SOXL:
0.97
USD:
-0.03
SOXL:
-0.72
USD:
-0.07
SOXL:
-1.22
USD:
28.49%
SOXL:
51.86%
USD:
99.55%
SOXL:
128.38%
USD:
-87.94%
SOXL:
-90.46%
USD:
-51.72%
SOXL:
-82.64%
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -39.07%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -54.67%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции SOXL по среднегодовой доходности: 38.48% против 19.62% соответственно.
USD
-39.07%
-11.18%
-42.55%
-5.47%
47.05%
38.48%
SOXL
-54.67%
-34.33%
-64.81%
-66.67%
8.79%
19.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и SOXL
USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USD и SOXL
USD
SOXL
Сравнение USD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и SOXL
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SOXL в 2.84%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.29% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 7.11% | 0.39% | 2.71% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 2.84% | 1.18% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USD и SOXL
Максимальная просадка USD за все время составила -87.94%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USD и SOXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Semiconductors (USD) составляет 49.02%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 76.00%. Это указывает на то, что USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.