Сравнение USD с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
USD и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USD или SOXL.
Основные характеристики
| USD | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 120.29% | 12.74% |
| Дох-ть за 1 год | 210.40% | 90.35% |
| Дох-ть за 3 года | 54.77% | -0.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 60.83% | 25.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 46.96% | 36.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 0.98 |
| Дневная вол-ть | 78.84% | 99.96% |
| Макс. просадка | -86.16% | -90.46% |
| Текущая просадка | -27.16% | -50.76% |
Корреляция
Корреляция между USD и SOXL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USD и SOXL
С начала года, USD показывает доходность 120.29%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции SOXL по среднегодовой доходности: 46.96% против 36.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и SOXL
USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и SOXL
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SOXL в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.02% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 3.71% | 0.39% | 1.80% | 0.63% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.87% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USD и SOXL
Максимальная просадка USD за все время составила -86.16%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USD и SOXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Semiconductors (USD) составляет 22.47%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 29.62%. Это указывает на то, что USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.