PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USD с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USD с SOXL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

USD и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USD или SOXL.

Корреляция

Корреляция между USD и SOXL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USD и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USD:

0.09

SOXL:

-0.47

Коэф-т Сортино

USD:

0.97

SOXL:

0.05

Коэф-т Омега

USD:

1.13

SOXL:

1.01

Коэф-т Кальмара

USD:

0.31

SOXL:

-0.62

Коэф-т Мартина

USD:

0.65

SOXL:

-0.99

Индекс Язвы

USD:

30.48%

SOXL:

55.09%

Дневная вол-ть

USD:

99.74%

SOXL:

129.73%

Макс. просадка

USD:

-87.94%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

USD:

-31.81%

SOXL:

-74.01%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -13.94%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -32.16%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции SOXL по среднегодовой доходности: 42.39% против 23.55% соответственно.

USD

С начала года

-13.94%

1 месяц

46.10%

6 месяцев

-19.11%

1 год

8.74%

5 лет

57.02%

10 лет

42.39%

SOXL

С начала года

-32.16%

1 месяц

74.25%

6 месяцев

-37.23%

1 год

-60.29%

5 лет

18.65%

10 лет

23.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USD и SOXL

USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
USD
ProShares Ultra Semiconductors

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USD и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USD c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и SOXL

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SOXL в 1.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.21%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		1.90%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USD и SOXL

Максимальная просадка USD за все время составила -87.94%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USD и SOXL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Semiconductors (USD) составляет 25.35%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 33.37%. Это указывает на то, что USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...