PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPRO с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPRO и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPRO и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции UPRO уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 25.53% против 50.62% соответственно.


UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro S&P 500

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий UPRO и USD

UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии USD в 0.95%.


Доходность на риск

UPRO vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPROUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.90

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.44

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

4.67

-3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

12.81

-8.59

UPRO vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPROUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.90

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.41

+0.19

Корреляция

Корреляция между UPRO и USD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и USD

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок UPRO и USD

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


UPROUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-88.63%

+11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.38%

-31.80%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-77.85%

+13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-77.85%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-21.24%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-32.60%

+18.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

11.60%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 16.04%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPROUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

21.67%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.48%

48.73%

-20.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.36%

77.08%

-22.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.34%

76.24%

-25.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.69%

68.85%

-15.16%