Сравнение UPRO с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
UPRO и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPRO и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции UPRO уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 25.53% против 50.62% соответственно.
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и USD
UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
UPRO vs. USD — Ранг доходности на риск
UPRO
USD
Сравнение UPRO c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPRO | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.90 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.44 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 4.67 | -3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 12.81 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPRO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.90 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.41 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между UPRO и USD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и USD
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и USD
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPRO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -88.63% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.38% | -31.80% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -77.85% | +13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | -77.85% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -21.24% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -32.60% | +18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 11.60% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 16.04%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPRO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 21.67% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 48.73% | -20.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 77.08% | -22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 76.24% | -25.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 68.85% | -15.16% |