PortfoliosLab logo
Сравнение CURE с RXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CURE и RXL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CURE и RXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,826.62%
1,077.80%
CURE
RXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CURE:

-0.44

RXL:

-0.31

Коэф-т Сортино

CURE:

-0.36

RXL:

-0.24

Коэф-т Омега

CURE:

0.95

RXL:

0.97

Коэф-т Кальмара

CURE:

-0.41

RXL:

-0.29

Коэф-т Мартина

CURE:

-0.94

RXL:

-0.68

Индекс Язвы

CURE:

19.78%

RXL:

12.95%

Дневная вол-ть

CURE:

42.74%

RXL:

28.82%

Макс. просадка

CURE:

-69.19%

RXL:

-66.81%

Текущая просадка

CURE:

-38.60%

RXL:

-25.01%

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у RXL с доходностью -1.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CURE имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции RXL немного впереди с 10.00%.


CURE

С начала года

-5.19%

1 месяц

-16.60%

6 месяцев

-25.94%

1 год

-16.39%

5 лет

9.31%

10 лет

9.72%

RXL

С начала года

-1.41%

1 месяц

-10.55%

6 месяцев

-15.89%

1 год

-7.26%

5 лет

8.30%

10 лет

10.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CURE и RXL

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии RXL в 0.95%.


График комиссии CURE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CURE: 1.08%
График комиссии RXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RXL: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CURE и RXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CURE
Ранг риск-скорректированной доходности CURE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

RXL
Ранг риск-скорректированной доходности RXL, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CURE c RXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CURE, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CURE: -0.44
RXL: -0.31
Коэффициент Сортино CURE, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CURE: -0.36
RXL: -0.24
Коэффициент Омега CURE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CURE: 0.95
RXL: 0.97
Коэффициент Кальмара CURE, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CURE: -0.41
RXL: -0.29
Коэффициент Мартина CURE, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CURE: -0.94
RXL: -0.68

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа RXL равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и RXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
-0.31
CURE
RXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и RXL

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности RXL в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
1.22%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%0.00%
RXL
ProShares Ultra Health Care
1.35%1.21%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%0.20%

Просадки

Сравнение просадок CURE и RXL

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, примерно равная максимальной просадке RXL в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и RXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.60%
-25.01%
CURE
RXL

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и RXL

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 27.89% по сравнению с ProShares Ultra Health Care (RXL) с волатильностью 18.66%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.89%
18.66%
CURE
RXL