PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CURE с RXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CURE и RXL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности CURE и RXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,929.87%
1,096.66%
CURE
RXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CURE:

-0.04

RXL:

0.11

Коэф-т Сортино

CURE:

0.17

RXL:

0.29

Коэф-т Омега

CURE:

1.02

RXL:

1.04

Коэф-т Кальмара

CURE:

-0.04

RXL:

0.09

Коэф-т Мартина

CURE:

-0.11

RXL:

0.30

Индекс Язвы

CURE:

11.91%

RXL:

7.94%

Дневная вол-ть

CURE:

32.47%

RXL:

21.92%

Макс. просадка

CURE:

-69.19%

RXL:

-66.88%

Текущая просадка

CURE:

-35.31%

RXL:

-24.13%

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у RXL с доходностью -2.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CURE имеют среднегодовую доходность 12.21%, а акции RXL немного отстают с 11.70%.


CURE

С начала года

-8.58%

1 месяц

-11.40%

6 месяцев

-21.83%

1 год

-4.48%

5 лет

5.26%

10 лет

12.21%

RXL

С начала года

-2.42%

1 месяц

-7.40%

6 месяцев

-13.52%

1 год

0.22%

5 лет

7.14%

10 лет

11.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CURE и RXL

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии RXL в 0.95%.


CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
График комиссии CURE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии RXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CURE c RXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CURE, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.040.11
Коэффициент Сортино CURE, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.170.29
Коэффициент Омега CURE, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.04
Коэффициент Кальмара CURE, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.040.09
Коэффициент Мартина CURE, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.110.30
CURE
RXL

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа RXL равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и RXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.04
0.11
CURE
RXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и RXL

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности RXL в 1.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
1.04%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%0.00%1.24%
RXL
ProShares Ultra Health Care
1.56%0.18%0.55%0.19%0.30%0.45%0.59%0.11%0.12%0.96%0.23%0.26%

Просадки

Сравнение просадок CURE и RXL

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, примерно равная максимальной просадке RXL в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и RXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-35.31%
-24.13%
CURE
RXL

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и RXL

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с ProShares Ultra Health Care (RXL) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.38%
6.72%
CURE
RXL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab