Сравнение CURE с RXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares Ultra Health Care (RXL).
CURE и RXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CURE и RXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CURE и RXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | -17.27% | 22.55% | -8.47% | -9.40% | -20.51% | 88.30% | 5.02% | 55.66% | 2.82% | 69.32% |
RXL ProShares Ultra Health Care | -11.04% | 19.76% | -2.72% | -3.15% | -15.26% | 48.06% | 19.24% | 40.40% | 3.38% | 46.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CURE показывает доходность -17.27%, что значительно ниже, чем у RXL с доходностью -11.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CURE имеют среднегодовую доходность 13.03%, а акции RXL немного отстают с 12.41%.
CURE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -17.27%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- -9.16%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 13.03%
RXL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -12.01%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- -2.27%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CURE и RXL
CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии RXL в 0.95%.
Доходность на риск
CURE vs. RXL — Ранг доходности на риск
CURE
RXL
Сравнение CURE c RXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CURE | RXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | -0.06 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 0.16 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.04 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.07 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CURE | RXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.06 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.13 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.38 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CURE и RXL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURE и RXL
Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности RXL в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.29% | 1.12% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.63% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок CURE и RXL
Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, примерно равная максимальной просадке RXL в -67.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и RXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CURE | RXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -67.70% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -21.52% | -10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.23% | -36.08% | -16.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -51.00% | -18.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.33% | -19.15% | -15.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -15.82% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.31% | 11.73% | +6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURE и RXL
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с ProShares Ultra Health Care (RXL) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CURE | RXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.15% | 9.44% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.01% | 19.81% | +9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.59% | 35.42% | +17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.35% | 29.33% | +14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.46% | 33.19% | +16.27% |