Сравнение CURE с RXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares Ultra Health Care (RXL).
CURE и RXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CURE или RXL.
Основные характеристики
| CURE | RXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.38% | 4.69% |
| Дох-ть за 1 год | 7.84% | 7.93% |
| Дох-ть за 3 года | 4.53% | 3.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.39% | 14.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.52% | 16.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | 0.30 |
| Дневная вол-ть | 31.27% | 20.88% |
| Макс. просадка | -69.19% | -67.70% |
| Current Drawdown | -25.43% | -14.78% |
Корреляция
Корреляция между CURE и RXL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CURE и RXL
С начала года, CURE показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у RXL с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции CURE превзошли акции RXL по среднегодовой доходности: 19.52% против 16.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CURE и RXL
CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии RXL в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CURE c RXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURE и RXL
Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности RXL в 0.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.80% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.24% |
RXL ProShares Ultra Health Care | 0.36% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% | 0.20% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок CURE и RXL
Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, примерно равная максимальной просадке RXL в -67.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и RXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CURE и RXL
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с ProShares Ultra Health Care (RXL) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.