PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CURE с RXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CURE с RXL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares Ultra Health Care (RXL).

CURE и RXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CURE или RXL.

Корреляция

Корреляция между CURE и RXL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CURE и RXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CURE:

-0.83

RXL:

-0.79

Коэф-т Сортино

CURE:

-0.90

RXL:

-0.81

Коэф-т Омега

CURE:

0.89

RXL:

0.90

Коэф-т Кальмара

CURE:

-0.69

RXL:

-0.62

Коэф-т Мартина

CURE:

-1.60

RXL:

-1.49

Индекс Язвы

CURE:

22.16%

RXL:

14.58%

Дневная вол-ть

CURE:

46.91%

RXL:

31.30%

Макс. просадка

CURE:

-69.19%

RXL:

-66.81%

Текущая просадка

CURE:

-49.17%

RXL:

-33.71%

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -21.52%, что значительно ниже, чем у RXL с доходностью -12.85%. За последние 10 лет акции CURE уступали акциям RXL по среднегодовой доходности: 6.87% против 8.11% соответственно.

CURE

С начала года

-21.52%

1 месяц

-17.10%

6 месяцев

-32.72%

1 год

-38.76%

5 лет

6.22%

10 лет

6.87%

RXL

С начала года

-12.85%

1 месяц

-11.32%

6 месяцев

-21.15%

1 год

-24.55%

5 лет

5.99%

10 лет

8.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CURE и RXL

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии RXL в 0.95%.

CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
RXL
ProShares Ultra Health Care

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CURE и RXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг риск-скорректированной доходности CURE, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
RXL
Ранг риск-скорректированной доходности RXL, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CURE c RXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RXL равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и RXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и RXL

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности RXL в 1.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.48%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%0.00%
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.52%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%0.20%

Просадки

Сравнение просадок CURE и RXL

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, примерно равная максимальной просадке RXL в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и RXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и RXL

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 23.02% по сравнению с ProShares Ultra Health Care (RXL) с волатильностью 14.59%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...