Сравнение QLD с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
QLD и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLD или UPRO.
Доходность
Сравнение доходности QLD и UPRO
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность 37.70%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 66.92%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции UPRO по среднегодовой доходности: 28.72% против 23.91% соответственно.
QLD
37.70%
1.45%
15.36%
54.29%
30.90%
28.72%
UPRO
66.92%
0.44%
27.30%
94.62%
24.42%
23.91%
Основные характеристики
| QLD | UPRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 2.46 |
| Коэф-т Мартина | 6.75 | 15.73 |
| Индекс Язвы | 8.04% | 6.06% |
| Дневная вол-ть | 34.95% | 36.50% |
| Макс. просадка | -83.13% | -76.82% |
| Текущая просадка | -5.59% | -5.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLD и UPRO
QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Корреляция
Корреляция между QLD и UPRO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLD c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и UPRO
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности UPRO в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.28% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.76% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок QLD и UPRO
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 11.30%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.