Сравнение QLD с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
QLD и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLD или UPRO.
Основные характеристики
| QLD | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.90% | 11.09% |
| Дох-ть за 1 год | 61.12% | 59.07% |
| Дох-ть за 3 года | 6.31% | 5.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.57% | 17.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.28% | 22.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 32.56% | 34.82% |
| Макс. просадка | -83.13% | -76.82% |
| Current Drawdown | -14.78% | -20.59% |
Корреляция
Корреляция между QLD и UPRO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QLD и UPRO
С начала года, QLD показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 11.09%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции UPRO по среднегодовой доходности: 29.28% против 22.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLD и UPRO
QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLD c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и UPRO
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности UPRO в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.40% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.24% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.73% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок QLD и UPRO
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 10.93%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.