PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с UPRO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 36.27%/yr vs 30.18%/yr for UPRO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QLD charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности QLD и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 17.21%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции UPRO по среднегодовой доходности: 36.27% против 30.18% соответственно.

QLD

1 день
-6.61%
1 месяц
-2.02%
С начала года
29.58%
6 месяцев
26.13%
1 год
66.80%
3 года*
43.61%
5 лет*
21.41%
10 лет*
36.27%

UPRO

1 день
-4.27%
1 месяц
-5.38%
С начала года
17.21%
6 месяцев
13.86%
1 год
62.29%
3 года*
46.23%
5 лет*
20.37%
10 лет*
30.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		29.58%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		17.21%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between QLD and UPRO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.90

The correlation between QLD and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и UPRO

Секторы
QLD
UPRO

Технологии

58.7%
39.1%

Коммуникационные услуги

14.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.5%

Здравоохранение

3.7%
8.3%

Промышленность

2.6%
7.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Энергетика

0.5%
3.1%

Финансовые услуги

0.2%
11.1%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

QLD
58.7%
UPRO
39.1%

Коммуникационные услуги

QLD
14.3%
UPRO
10.6%

Потребительский циклический сектор

QLD
11.4%
UPRO
9.9%

Потребительский защитный сектор

QLD
6.4%
UPRO
4.5%

Здравоохранение

QLD
3.7%
UPRO
8.3%

Промышленность

QLD
2.6%
UPRO
7.8%

Коммунальные услуги

QLD
1.2%
UPRO
2.1%

Сырьевые материалы

QLD
1.0%
UPRO
1.7%

Энергетика

QLD
0.5%
UPRO
3.1%

Финансовые услуги

QLD
0.2%
UPRO
11.1%

Недвижимость

QLD
0.1%
UPRO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с VOOQLD с SPYQLD с ROM
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с TMFUPRO с SPXU

Доходность на риск

QLD vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.68

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.15

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.34

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

9.52

-0.47

QLD vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и UPRO

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-76.82%

-6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-26.78%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-48.87%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-63.94%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-76.82%

+13.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-10.27%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.14%

-14.39%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

6.57%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и UPRO

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 18.22% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.22%

14.68%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.95%

29.49%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.77%

37.35%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.34%

50.62%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.80%

53.79%

-8.99%

Сравнение комиссий QLD и UPRO

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и UPRO

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности UPRO в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.74%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QLD and UPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QLD has higher volatility (18.22%) compared to UPRO (14.68%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.27% vs 30.18% for UPRO. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 14.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.27% return vs 30.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

UPRO has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.13% for QLD.

QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.89% for UPRO.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор