Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs 5Y annual returns >KMAs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мар. 2026 г., начальной даты SIXG
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель ETFs 5Y annual returns >KMAs | 0.21% | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -0.85% | -12.80% | -6.10% | -16.34% | -5.45% | 9.57% | 6.28% | 13.73% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | -3.39% | -13.34% | 6.84% | 28.26% | 134.34% | 47.12% | 25.30% | 19.95% |
COPX Global X Copper Miners ETF | -1.65% | -11.68% | 7.06% | 29.42% | 102.29% | 27.96% | 18.88% | 21.18% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | -1.33% | -6.84% | 12.73% | 33.53% | 86.05% | 44.41% | 23.70% | 15.94% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -1.48% | -10.12% | 10.28% | 23.58% | 108.21% | 43.61% | 24.72% | 18.24% |
UFO Procure Space ETF | 6.29% | 8.33% | 27.22% | 31.14% | 121.49% | 39.07% | 13.12% | — |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 4.22% | 6.28% | 30.16% | 37.68% | 99.01% | 36.46% | 17.13% | 14.61% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | -0.68% | -10.54% | 12.85% | 27.46% | 108.97% | 41.09% | 24.52% | 16.66% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.80% | -5.48% | 6.99% | 14.81% | 96.99% | 28.33% | 23.51% | 20.17% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | -1.13% | -9.65% | 10.93% | 25.46% | 115.64% | 49.51% | 25.83% | 18.73% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +2.82%, а средняя месячная доходность — +4.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был апр. 2026 г. с доходностью 2.8%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении ETFs 5Y annual returns >KMAs закрывался с повышением в 100% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 2 апр. 2026 г. с доходностью 0.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.70% | 2.77% | 8.63% |
Комиссия
Комиссия ETFs 5Y annual returns >KMAs составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 9 | -0.18 | -0.05 | 0.99 | -0.17 | -0.38 |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 93 | 2.67 | 2.77 | 1.40 | 4.08 | 14.25 |
COPX Global X Copper Miners ETF | 91 | 2.44 | 2.77 | 1.38 | 3.63 | 13.75 |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 95 | 2.94 | 3.30 | 1.48 | 4.18 | 16.86 |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 90 | 2.35 | 2.55 | 1.37 | 3.50 | 12.47 |
UFO Procure Space ETF | 96 | 3.27 | 3.76 | 1.46 | 5.78 | 18.97 |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 97 | 3.22 | 3.68 | 1.50 | 6.90 | 25.14 |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 90 | 2.40 | 2.55 | 1.38 | 3.65 | 13.04 |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 93 | 2.72 | 3.14 | 1.43 | 4.38 | 12.38 |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 91 | 2.48 | 2.63 | 1.39 | 3.83 | 13.54 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETFs 5Y annual returns >KMAs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.12% | 1.26% | 1.64% | 1.49% | 1.68% | 1.69% | 1.03% | 0.93% | 0.84% | 0.81% | 3.09% | 1.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.26% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.95% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.50% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.45% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.67% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
UFO Procure Space ETF | 0.34% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.00% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.93% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 0.75% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | UFO | XTL | SIXG | THNQ | COPX | EPU | FDTS | GDX | LOUP | ITB | GOEX | RING | SGDM | URNM | XME | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.50 | -0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| UFO | -0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
| XTL | -0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
| SIXG | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| THNQ | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| COPX | 1.00 | -0.50 | -0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| EPU | 1.00 | -0.50 | -0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| FDTS | 1.00 | -0.50 | -0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| GDX | 1.00 | -0.50 | -0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| LOUP | 1.00 | -0.50 | -0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ITB | 1.00 | -0.50 | -0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| GOEX | 1.00 | -0.50 | -0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RING | 1.00 | -0.50 | -0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| SGDM | 1.00 | -0.50 | -0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| URNM | 1.00 | -0.50 | -0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| XME | 1.00 | -0.50 | -0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 1.00 | -0.50 | -0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |