PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITB с UFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITB с UFOX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) and UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) are both exchange-traded funds - ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITB returned 8.18%/yr vs 21.65%/yr for UFOX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITB charges 0.38%/yr vs 0.30%/yr for UFOX.

Доходность

Сравнение доходности ITB и UFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у UFOX с доходностью 48.96%.

ITB

1 день
-0.81%
1 месяц
12.15%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-5.10%
1 год
8.65%
3 года*
7.35%
5 лет*
8.18%
10 лет*
14.45%

UFOX

1 день
-1.41%
1 месяц
2.11%
С начала года
48.96%
6 месяцев
46.16%
1 год
96.14%
3 года*
42.93%
5 лет*
21.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITB и UFOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.87%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%27.81%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		48.96%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%29.78%5.58%

Correlation

The correlation between ITB and UFOX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.53

Over the past year, the correlation between ITB and UFOX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ITB и UFOX

Секторы
ITB
UFOX

Потребительский циклический сектор

71.3%

-

Промышленность

19.5%
13.9%

Сырьевые материалы

8.7%

-

Недвижимость

0.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

75.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ITB
71.3%
UFOX

-

Промышленность

ITB
19.5%
UFOX
13.9%

Сырьевые материалы

ITB
8.7%
UFOX

-

Недвижимость

ITB
0.5%
UFOX
3.2%

Коммуникационные услуги

ITB

-

UFOX
7.1%

Потребительский защитный сектор

ITB

-

UFOX

-

Энергетика

ITB

-

UFOX

-

Финансовые услуги

ITB

-

UFOX

-

Здравоохранение

ITB

-

UFOX

-

Технологии

ITB

-

UFOX
75.8%

Коммунальные услуги

ITB

-

UFOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Home Construction ETF

Defiance Connective Technologies ETF

Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с SPYITB с PKBITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT
Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AIPOUFOX с AVUVUFOX с XLKUFOX с FTXL

Доходность на риск

ITB vs. UFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1111
Ранг коэф-та Мартина
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITB c UFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITBUFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
3.40

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
3.94

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.53

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

6.68

-6.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

28.71

-28.30

ITB vs. UFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа UFOX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и UFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITB и UFOX

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки UFOX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и UFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITBUFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.53%

-33.90%

-52.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-14.14%

-11.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-28.14%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

-33.90%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.53%

-10.69%

-12.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.08%

-9.02%

-28.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.45%

3.29%

+10.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и UFOX

Текущая волатильность для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) составляет 9.26%, в то время как у Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что ITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITBUFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

13.40%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

23.05%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.90%

27.78%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

25.05%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.05%

25.48%

+4.57%

Сравнение комиссий ITB и UFOX

ITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии UFOX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и UFOX

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности UFOX в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.17%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.39%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITB and UFOX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFOX has higher volatility (13.40%) compared to ITB (9.26%). In terms of maximum drawdown, ITB dropped -86.53% vs UFOX's -33.90%.

On 5-year performance, UFOX leads with 21.65% vs 8.18% for ITB. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ITB has been the lower-risk option at 9.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 21.65% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for ITB.

ITB has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.39% for UFOX.

ITB is categorized as Building & Construction, while UFOX is Technology Equities. ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.38% for ITB and 0.30% for UFOX.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITB и UFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор