- ISIN
- US37954Y8637
- CUSIP
- 37954Y863
- Эмитент
- Global X
- Дата выпуска
- 3 нояб. 2010 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Materials
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $128M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GOEX
Global X Gold Explorers ETF (GOEX) снизился на 5.0% с начала года. Текущая цена акции GOEX — $77. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GOEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,369.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Global X Gold Explorers ETF (GOEX) показал доход в -5.02% с начала года и 64.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GOEX составила 13.99%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Global X Gold Explorers ETF
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -5.02%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 64.25%
- 3 года*
- 46.31%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GOEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2016 г. с доходностью +60.4%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -27.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GOEX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -18.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.67% | 24.65% | -21.75% | -3.45% | -0.05% | -6.27% | -5.02% | ||||||
| 2025 | 11.65% | -1.16% | 16.97% | 7.26% | 10.38% | 1.29% | -5.09% | 26.79% | 23.91% | -2.19% | 17.01% | 5.82% | 179.50% |
| 2024 | -8.80% | -5.92% | 21.64% | 1.01% | 10.96% | -7.19% | 9.68% | 4.29% | 6.23% | 3.35% | -6.01% | -6.83% | 19.38% |
| 2023 | 11.58% | -11.95% | 13.90% | -0.47% | -8.91% | -4.21% | 7.03% | -4.14% | -11.27% | 1.92% | 14.09% | -0.86% | 1.99% |
| 2022 | -7.89% | 11.56% | 8.36% | -6.86% | -8.34% | -19.54% | 5.77% | -11.02% | -1.53% | -1.81% | 20.85% | 1.49% | -14.63% |
| 2021 | -9.12% | -6.83% | -1.79% | 6.55% | 14.93% | -12.99% | -0.09% | -4.72% | -9.64% | 13.07% | -1.54% | 0.80% | -14.45% |
Метрики бенчмарка
Global X Gold Explorers ETF has an annualized alpha of 2.04%, beta of 0.57, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2010.
- This ETF participated in 92.09% of S&P 500 Index downside but only 47.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.04%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 47.36%
- Участие в снижении
- 92.09%
Комиссия
Комиссия GOEX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GOEX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GOEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.93 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 13.52 | -8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X Gold Explorers ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.67 | $1.67 | $0.73 | $0.01 | $0.26 | $0.69 | $0.92 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $8.05 | $1.92 |
Дивидендный доход | 2.19% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Gold Explorers ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $1.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global X Gold Explorers ETF показал максимальную просадку в 88.83%, зарегистрированную 23 июл. 2015 г.. Полное восстановление заняло 2613 торговых сессий.
Текущая просадка Global X Gold Explorers ETF составляет 29.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2015 года2015 | -88.83%июль 2015 г. | 4y 3mo | 10y 4mo | 14y 8moапр. 2011 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -32.78%март 2026 г. | 17d | — | 3mo 3dмарт 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2026 года2026 | -19.44%февр. 2026 г. | 7d | 21d | 28dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -15.09%янв. 2011 г. | 22d | 2mo 13d | 3mo 5dянв. 2011 г. - апр. 2011 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -10.10%нояб. 2010 г. | 7d | 14d | 21dнояб. 2010 г. - нояб. 2010 г. |
Показатели просадок
| GOEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.83% | -56.78% | -32.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -9.10% | -23.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.78% | -18.90% | -13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -25.43% | -21.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | -33.92% | -19.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.90% | -0.74% | -29.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.59% | -10.72% | -52.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 1.97% | +11.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GOEX
Добавьте Global X Gold Explorers ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GOEX