PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URNM с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности URNM и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -6.69%.


URNM

1 день
0.53%
1 месяц
-12.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.53%
1 год
30.38%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.61%
10 лет*

GDX

1 день
2.97%
1 месяц
-8.38%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-5.89%
1 год
48.02%
3 года*
38.96%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и GDX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
Sprott Uranium Miners ETF
-0.56%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%
GDX
VanEck Gold Miners ETF
-6.69%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%6.20%

Correlation

The correlation between URNM and GDX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.40

The correlation between URNM and GDX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sprott Uranium Miners ETF

VanEck Gold Miners ETF

Доходность на риск

URNM vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2020
Ранг коэф-та Мартина

GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


URNMGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.40

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

3.87

-1.87

URNM vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNM и GDX

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и GDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


URNMGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-80.34%

+29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.72%

-36.28%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-36.28%

-14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-46.51%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.02%

-30.91%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.09%

-40.41%

+22.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.78%

13.11%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и GDX

Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеют волатильность 17.40% и 17.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


URNMGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.40%

17.20%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

39.15%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

46.89%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.58%

36.74%

+11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.04%

37.34%

+9.70%

Сравнение комиссий URNM и GDX

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и GDX

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности GDX в 0.79%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF
0.79%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF
3.19%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


URNM and GDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (17.40%) compared to GDX (17.20%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs GDX's -80.34%.

On 5-year performance, GDX leads with 17.51% vs 12.61% for URNM. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 17.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDX has performed better with a 17.51% return vs 12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.79% for GDX.

URNM is categorized as Uranium, while GDX is Gold. URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор