Сравнение SGDM с XME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).
SGDM и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и XME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDM и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 13.63% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 21.85% | 44.27% | -15.14% | 10.46% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции SGDM уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 16.46% против 19.75% соответственно.
SGDM
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 16.46%
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и XME
SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.
Доходность на риск
SGDM vs. XME — Ранг доходности на риск
SGDM
XME
Сравнение SGDM c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDM | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 2.74 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 3.15 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 4.30 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 12.24 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDM | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.16 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SGDM и XME составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и XME
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности XME в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и XME
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и XME.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDM | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -85.89% | +30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -22.60% | -7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -37.27% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | -61.69% | +12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -16.34% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -44.44% | +18.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 7.94% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и XME
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDM | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 11.19% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 28.06% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 35.81% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.29% | 32.47% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 32.97% | +4.10% |