PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNQ с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с EPU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, THNQ returned 15.90%/yr vs 28.15%/yr for EPU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. THNQ charges 0.68%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 35.69%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 21.02%.

THNQ

1 день
0.63%
1 месяц
9.35%
С начала года
35.69%
6 месяцев
34.00%
1 год
67.55%
3 года*
33.39%
5 лет*
15.90%
10 лет*
—

EPU

1 день
2.12%
1 месяц
9.44%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.87%
1 год
85.51%
3 года*
46.38%
5 лет*
28.15%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNQ и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		35.69%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%60.92%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		21.02%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%33.44%

Correlation

The correlation between THNQ and EPU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.44

Сравнение распределения секторов THNQ и EPU

Секторы
THNQ
EPU

Технологии

74.2%

-

Коммуникационные услуги

10.5%
1.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
4.1%

Здравоохранение

5.2%
0.9%

Финансовые услуги

1.4%
27.9%

Промышленность

0.8%
2.6%

Недвижимость

0.7%
3.0%

Сырьевые материалы

-

54.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

THNQ
74.2%
EPU

-

Коммуникационные услуги

THNQ
10.5%
EPU
1.5%

Потребительский циклический сектор

THNQ
7.3%
EPU
4.1%

Здравоохранение

THNQ
5.2%
EPU
0.9%

Финансовые услуги

THNQ
1.4%
EPU
27.9%

Промышленность

THNQ
0.8%
EPU
2.6%

Недвижимость

THNQ
0.7%
EPU
3.0%

Сырьевые материалы

THNQ

-

EPU
54.2%

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

EPU
3.0%

Энергетика

THNQ

-

EPU

-

Коммунальные услуги

THNQ

-

EPU
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

THNQ vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THNQEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.73

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.14

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

4.07

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

11.73

-0.51

THNQ vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPU равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THNQ и EPU

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-60.62%

+10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-20.85%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

-20.85%

-9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-35.59%

-14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-6.69%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-18.81%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

7.22%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и EPU

Текущая волатильность для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) составляет 12.29%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что THNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

13.52%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

26.94%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

31.04%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

25.11%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

23.64%

+5.18%

Сравнение комиссий THNQ и EPU

THNQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и EPU

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности EPU в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.35%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.15%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THNQ and EPU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (13.52%) compared to THNQ (12.29%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs EPU's -60.62%.

On 5-year performance, EPU leads with 28.15% vs 15.90% for THNQ. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, THNQ has been the lower-risk option at 12.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EPU has performed better with a 28.15% return vs 15.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for THNQ.

EPU has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.15% for THNQ.

THNQ is categorized as Technology Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.68% for THNQ and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор