PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с SGDM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while SGDM is a Gold fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XME returned 19.60%/yr vs 11.84%/yr for SGDM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XME charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.

Доходность

Сравнение доходности XME и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у SGDM с доходностью -4.58%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции SGDM по среднегодовой доходности: 19.60% против 11.84% соответственно.

XME

1 день
1.77%
1 месяц
4.20%
С начала года
16.32%
6 месяцев
18.13%
1 год
85.07%
3 года*
35.23%
5 лет*
21.78%
10 лет*
19.60%

SGDM

1 день
3.49%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.02%
1 год
43.72%
3 года*
37.20%
5 лет*
17.23%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и SGDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.32%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		-4.58%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%

Correlation

The correlation between XME and SGDM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г.

0.46

The correlation between XME and SGDM shifts across timeframes, from 0.44 (10 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XME и SGDM

Секторы
XME
SGDM

Сырьевые материалы

74.9%
100.0%

Энергетика

23.8%

-

Технологии

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XME
74.9%
SGDM
100.0%

Энергетика

XME
23.8%
SGDM

-

Технологии

XME
2.2%
SGDM

-

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
SGDM

-

Промышленность

XME
0.4%
SGDM

-

Коммуникационные услуги

XME

-

SGDM

-

Потребительский циклический сектор

XME

-

SGDM

-

Финансовые услуги

XME

-

SGDM

-

Здравоохранение

XME

-

SGDM

-

Недвижимость

XME

-

SGDM

-

Коммунальные услуги

XME

-

SGDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Sprott Gold Miners ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR

Доходность на риск

XME vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMESGDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.01

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.42

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

1.30

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

3.60

+5.98

XME vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа SGDM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XME и SGDM

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и SGDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMESGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-54.95%

-30.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-35.96%

+13.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-35.96%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-45.06%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-49.69%

-12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-30.31%

+20.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-25.46%

-18.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

12.93%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и SGDM

Текущая волатильность для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) составляет 15.26%, в то время как у Sprott Gold Miners ETF (SGDM) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что XME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMESGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

16.53%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.51%

38.64%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.11%

46.24%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.84%

36.11%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.96%

36.97%

-4.01%

Сравнение комиссий XME и SGDM

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SGDM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и SGDM

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SGDM в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.09%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and SGDM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (16.53%) compared to XME (15.26%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs SGDM's -54.95%.

On 10-year performance, XME leads with 19.60% vs 11.84% for SGDM. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 15.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.60% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SGDM.

SGDM has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.32% for XME.

XME is categorized as Materials, while SGDM is Gold. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: State Street and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.50% for SGDM.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и SGDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор