PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с THNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с THNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URNM returned 15.43%/yr vs 17.68%/yr for THNQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. URNM charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for THNQ.

Доходность

Сравнение доходности URNM и THNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у THNQ с доходностью 42.68%.

URNM

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.82%
С начала года
11.22%
6 месяцев
4.99%
1 год
49.43%
3 года*
26.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
—

THNQ

1 день
-0.95%
1 месяц
19.12%
С начала года
42.68%
6 месяцев
39.27%
1 год
76.19%
3 года*
37.34%
5 лет*
17.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и THNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		11.22%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%54.13%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		42.68%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%58.41%

Correlation

The correlation between URNM and THNQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.44

Сравнение распределения секторов URNM и THNQ

Секторы
URNM
THNQ

Энергетика

97.4%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.3%

Здравоохранение

-

5.6%

Промышленность

-

1.1%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

71.6%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

URNM
97.4%
THNQ

-

Сырьевые материалы

URNM
2.6%
THNQ

-

Коммуникационные услуги

URNM

-

THNQ
10.3%

Потребительский циклический сектор

URNM

-

THNQ
9.2%

Потребительский защитный сектор

URNM

-

THNQ

-

Финансовые услуги

URNM

-

THNQ
1.3%

Здравоохранение

URNM

-

THNQ
5.6%

Промышленность

URNM

-

THNQ
1.1%

Недвижимость

URNM

-

THNQ
0.9%

Технологии

URNM

-

THNQ
71.6%

Коммунальные услуги

URNM

-

THNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo

Доходность на риск

URNM vs. THNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c THNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNMTHNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.89

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.48

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

4.16

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

13.75

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNM vs. THNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа THNQ равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и THNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNMTHNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.89

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.61

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.82

-0.15

Просадки

Сравнение просадок URNM и THNQ

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, примерно равная максимальной просадке THNQ в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и THNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMTHNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-50.56%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.04%

-18.39%

-13.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-29.88%

-20.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-50.56%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.31%

-3.13%

-24.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-15.07%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.81%

5.56%

+9.25%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и THNQ

Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMTHNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.06%

8.61%

+7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.27%

20.73%

+19.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.44%

26.49%

+24.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.29%

29.09%

+19.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.89%

28.66%

+18.23%

Сравнение комиссий URNM и THNQ

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии THNQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и THNQ

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности THNQ в 0.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.14%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		2.86%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

URNM and THNQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.06%) compared to THNQ (8.61%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs THNQ's -50.56%.

On 5-year performance, THNQ leads with 17.68% vs 15.43% for URNM. On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, THNQ has been the lower-risk option at 8.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, THNQ has performed better with a 17.68% return vs 15.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.14% for THNQ.

URNM is categorized as Commodity Producers Equities, while THNQ is Technology Equities. URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index, while THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Sprott and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.68% for THNQ.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и THNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор