PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с UFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с UFOX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) are both exchange-traded funds - URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URNM returned 12.61%/yr vs 21.65%/yr for UFOX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. URNM charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for UFOX.

Доходность

Сравнение доходности URNM и UFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у UFOX с доходностью 48.96%.

URNM

1 день
0.53%
1 месяц
-12.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.53%
1 год
30.38%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

UFOX

1 день
-1.41%
1 месяц
2.11%
С начала года
48.96%
6 месяцев
46.16%
1 год
96.14%
3 года*
42.93%
5 лет*
21.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и UFOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-0.56%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		48.96%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%29.78%7.50%

Correlation

The correlation between URNM and UFOX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.48

The correlation between URNM and UFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URNM и UFOX

Секторы
URNM
UFOX

Энергетика

97.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Коммуникационные услуги

-

7.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

13.9%

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

-

75.8%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

URNM
97.7%
UFOX

-

Сырьевые материалы

URNM
2.3%
UFOX

-

Коммуникационные услуги

URNM

-

UFOX
7.1%

Потребительский циклический сектор

URNM

-

UFOX

-

Потребительский защитный сектор

URNM

-

UFOX

-

Финансовые услуги

URNM

-

UFOX

-

Здравоохранение

URNM

-

UFOX

-

Промышленность

URNM

-

UFOX
13.9%

Недвижимость

URNM

-

UFOX
3.2%

Технологии

URNM

-

UFOX
75.8%

Коммунальные услуги

URNM

-

UFOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

Defiance Connective Technologies ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AIPOUFOX с AVUVUFOX с XLKUFOX с FTXL

Доходность на риск

URNM vs. UFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c UFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNMUFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
3.40

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.94

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.53

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

6.68

-5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

28.71

-26.71

URNM vs. UFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа UFOX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и UFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNM и UFOX

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки UFOX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и UFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMUFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-33.90%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.72%

-14.14%

-24.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-28.14%

-22.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-33.90%

-16.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.02%

-10.69%

-24.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.09%

-9.02%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.78%

3.29%

+12.49%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и UFOX

Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) с волатильностью 13.40%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMUFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.40%

13.40%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

23.05%

+18.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

27.78%

+24.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.58%

25.05%

+23.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.04%

25.48%

+21.56%

Сравнение комиссий URNM и UFOX

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UFOX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и UFOX

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности UFOX в 0.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.39%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.19%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNM and UFOX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (17.40%) compared to UFOX (13.40%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs UFOX's -33.90%.

On 5-year performance, UFOX leads with 21.65% vs 12.61% for URNM. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, UFOX has been the lower-risk option at 13.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 21.65% return vs 12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.39% for UFOX.

URNM is categorized as Uranium, while UFOX is Technology Equities. URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index, while UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index. They also come from different issuers: Sprott and Defiance. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.30% for UFOX.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и UFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор