PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOEX с COPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOEX с COPX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Global X Copper Miners ETF (COPX).

GOEX и COPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOEX или COPX.

Корреляция

Корреляция между GOEX и COPX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GOEX и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOEX:

1.56

COPX:

-0.44

Коэф-т Сортино

GOEX:

2.27

COPX:

-0.36

Коэф-т Омега

GOEX:

1.28

COPX:

0.96

Коэф-т Кальмара

GOEX:

0.93

COPX:

-0.40

Коэф-т Мартина

GOEX:

7.33

COPX:

-0.79

Индекс Язвы

GOEX:

8.52%

COPX:

20.16%

Дневная вол-ть

GOEX:

37.17%

COPX:

38.85%

Макс. просадка

GOEX:

-88.83%

COPX:

-83.16%

Текущая просадка

GOEX:

-45.50%

COPX:

-24.44%

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность 49.19%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции COPX по среднегодовой доходности: 13.34% против 6.73% соответственно.

GOEX

С начала года

49.19%

1 месяц

13.68%

6 месяцев

36.18%

1 год

57.67%

5 лет

12.09%

10 лет

13.34%

COPX

С начала года

2.57%

1 месяц

17.18%

6 месяцев

-10.03%

1 год

-16.98%

5 лет

24.64%

10 лет

6.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GOEX и COPX

И GOEX, и COPX имеют комиссию равную 0.65%.

GOEX
Global X Gold Explorers ETF
COPX
Global X Copper Miners ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOEX и COPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOEX
Ранг риск-скорректированной доходности GOEX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOEX c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа COPX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и COPX

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности COPX в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		1.65%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%0.13%
COPX
Global X Copper Miners ETF		1.76%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%

Просадки

Сравнение просадок GOEX и COPX

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и COPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и COPX

Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Global X Copper Miners ETF (COPX) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...