PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOEX с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOEX с COPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOEX (Global X Gold Explorers ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both Materials funds from Global X - GOEX tracks the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return while COPX tracks the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GOEX returned 13.71%/yr vs 21.46%/yr for COPX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GOEX и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 25.67%. За последние 10 лет акции GOEX уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 13.71% против 21.46% соответственно.

GOEX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
4.68%
1 год
63.90%
3 года*
46.37%
5 лет*
19.07%
10 лет*
13.71%

COPX

1 день
-0.03%
1 месяц
15.36%
С начала года
25.67%
6 месяцев
37.40%
1 год
118.00%
3 года*
37.98%
5 лет*
19.86%
10 лет*
21.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOEX и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-4.07%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.67%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between GOEX and COPX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.49

The correlation between GOEX and COPX shifts across timeframes, from 0.48 (10 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GOEX и COPX

Секторы
GOEX
COPX

Сырьевые материалы

100.0%
96.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GOEX
100.0%
COPX
96.3%

Коммуникационные услуги

GOEX

-

COPX

-

Потребительский циклический сектор

GOEX

-

COPX

-

Потребительский защитный сектор

GOEX

-

COPX

-

Энергетика

GOEX

-

COPX

-

Финансовые услуги

GOEX

-

COPX

-

Здравоохранение

GOEX

-

COPX

-

Промышленность

GOEX

-

COPX
3.7%

Недвижимость

GOEX

-

COPX

-

Технологии

GOEX

-

COPX

-

Коммунальные услуги

GOEX

-

COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Explorers ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с URAGOEX с IAUGOEX с VOO
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

GOEX vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOEX c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOEXCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.87

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.12

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

4.27

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

13.66

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOEX vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOEXCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.87

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.19

-0.17

Просадки

Сравнение просадок GOEX и COPX

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOEXCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.83%

-83.16%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.78%

-27.82%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.78%

-39.72%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-42.12%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.66%

-65.41%

+11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.20%

-5.73%

-23.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.58%

-39.29%

-24.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.17%

8.67%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и COPX

Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Global X Copper Miners ETF (COPX) имеют волатильность 14.65% и 15.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOEXCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

15.34%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.88%

35.68%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.12%

41.41%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.00%

36.50%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.96%

35.54%

+4.42%

Сравнение комиссий GOEX и COPX

И GOEX, и COPX имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и COPX

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности COPX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.17%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%

Часто задаваемые вопросы

GOEX and COPX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (15.34%) compared to GOEX (14.65%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs COPX's -83.16%.

On 10-year performance, COPX leads with 21.46% vs 13.71% for GOEX. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, GOEX has been the lower-risk option at 14.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.46% return vs 13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOEX and COPX have the same expense ratio: 0.65% per year.

GOEX has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 2.13% for COPX.

GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOEX и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор