PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с LOUP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URNM returned 12.61%/yr vs 11.27%/yr for LOUP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. URNM charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.

Доходность

Сравнение доходности URNM и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 20.89%.

URNM

1 день
0.53%
1 месяц
-12.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.53%
1 год
30.38%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

LOUP

1 день
-0.93%
1 месяц
7.64%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.07%
1 год
63.99%
3 года*
32.56%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и LOUP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-0.56%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		20.89%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%8.25%

Correlation

The correlation between URNM and LOUP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.49

The correlation between URNM and LOUP has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URNM и LOUP

Секторы
URNM
LOUP

Энергетика

97.7%
2.7%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Коммуникационные услуги

-

17.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

2.6%

Здравоохранение

-

2.6%

Промышленность

-

17.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

45.6%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Энергетика

URNM
97.7%
LOUP
2.7%

Сырьевые материалы

URNM
2.3%
LOUP

-

Коммуникационные услуги

URNM

-

LOUP
17.0%

Потребительский циклический сектор

URNM

-

LOUP
8.9%

Потребительский защитный сектор

URNM

-

LOUP

-

Финансовые услуги

URNM

-

LOUP
2.6%

Здравоохранение

URNM

-

LOUP
2.6%

Промышленность

URNM

-

LOUP
17.6%

Недвижимость

URNM

-

LOUP

-

Технологии

URNM

-

LOUP
45.6%

Коммунальные услуги

URNM

-

LOUP
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с VOOLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK

Доходность на риск

URNM vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNMLOUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.06

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.59

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.91

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

9.66

-7.65

URNM vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа LOUP равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNM и LOUP

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и LOUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-58.68%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.72%

-21.00%

-17.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-35.23%

-15.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-55.63%

+4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.02%

-7.47%

-27.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.09%

-19.99%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.78%

6.31%

+9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и LOUP

Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.40%

11.16%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

23.42%

+18.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

29.60%

+22.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.58%

32.56%

+16.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.04%

32.03%

+15.01%

Сравнение комиссий URNM и LOUP

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и LOUP

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.19%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

URNM and LOUP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (17.40%) compared to LOUP (11.16%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs LOUP's -58.68%.

On 5-year performance, URNM leads with 12.61% vs 11.27% for LOUP. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, LOUP has been the lower-risk option at 11.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 12.61% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.00% for LOUP.

URNM is categorized as Uranium, while LOUP is Technology Equities. URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index, while LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index. They also come from different issuers: Sprott and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.70% for LOUP.

LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и LOUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор