PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с THNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOUP с THNQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) are both Technology Equities funds - LOUP tracks the Deepwater Frontier Tech Index while THNQ tracks the ROBO Global Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LOUP returned 11.27%/yr vs 15.90%/yr for THNQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LOUP charges 0.70%/yr vs 0.68%/yr for THNQ.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и THNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность 20.89%, что значительно ниже, чем у THNQ с доходностью 35.69%.

LOUP

1 день
-0.93%
1 месяц
7.64%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.07%
1 год
63.99%
3 года*
32.56%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—

THNQ

1 день
0.63%
1 месяц
9.35%
С начала года
35.69%
6 месяцев
34.00%
1 год
67.55%
3 года*
33.39%
5 лет*
15.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOUP и THNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		20.89%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%82.97%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		35.69%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%60.92%

Correlation

The correlation between LOUP and THNQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.89

The correlation between LOUP and THNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOUP и THNQ

Секторы
LOUP
THNQ

Технологии

45.6%
74.2%

Промышленность

17.6%
0.8%

Коммуникационные услуги

17.0%
10.5%

Потребительский циклический сектор

8.9%
7.3%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Энергетика

2.7%

-

Финансовые услуги

2.6%
1.4%

Здравоохранение

2.6%
5.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

LOUP
45.6%
THNQ
74.2%

Промышленность

LOUP
17.6%
THNQ
0.8%

Коммуникационные услуги

LOUP
17.0%
THNQ
10.5%

Потребительский циклический сектор

LOUP
8.9%
THNQ
7.3%

Коммунальные услуги

LOUP
3.0%
THNQ

-

Энергетика

LOUP
2.7%
THNQ

-

Финансовые услуги

LOUP
2.6%
THNQ
1.4%

Здравоохранение

LOUP
2.6%
THNQ
5.2%

Сырьевые материалы

LOUP

-

THNQ

-

Потребительский защитный сектор

LOUP

-

THNQ

-

Недвижимость

LOUP

-

THNQ
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с VOOLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK
Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo

Доходность на риск

LOUP vs. THNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c THNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOUPTHNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.32

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.84

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.51

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

11.22

-1.57

LOUP vs. THNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THNQ равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и THNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOUP и THNQ

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки THNQ в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и THNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOUPTHNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-50.56%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-18.39%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-29.88%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-50.56%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-7.88%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.99%

-15.03%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

5.74%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и THNQ

Текущая волатильность для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) составляет 11.16%, в то время как у ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что LOUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOUPTHNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

12.29%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.42%

22.64%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.60%

27.89%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

29.33%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.03%

28.82%

+3.21%

Сравнение комиссий LOUP и THNQ

LOUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии THNQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и THNQ

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM2025
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.15%0.20%

Часто задаваемые вопросы

LOUP and THNQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THNQ has higher volatility (12.29%) compared to LOUP (11.16%). In terms of maximum drawdown, LOUP dropped -58.68% vs THNQ's -50.56%.

On 5-year performance, THNQ leads with 15.90% vs 11.27% for LOUP. On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, LOUP has been the lower-risk option at 11.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, THNQ has performed better with a 15.90% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for LOUP.

THNQ has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for LOUP.

LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index, while THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Innovator and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 0.68% for THNQ.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOUP и THNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор