PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с LOUP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFO returned 13.50%/yr vs 11.27%/yr for LOUP. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFO charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.

Доходность

Сравнение доходности UFO и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 36.92%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью 20.89%.

UFO

1 день
-6.99%
1 месяц
-5.92%
С начала года
36.92%
6 месяцев
37.68%
1 год
105.58%
3 года*
41.51%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—

LOUP

1 день
-0.93%
1 месяц
7.64%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.07%
1 год
63.99%
3 года*
32.56%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и LOUP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		36.92%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.66%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		20.89%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%3.88%

Correlation

The correlation between UFO and LOUP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.67

The correlation between UFO and LOUP has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFO и LOUP

Секторы
UFO
LOUP

Промышленность

45.8%
17.6%

Технологии

27.8%
45.6%

Коммуникационные услуги

24.5%
17.0%

Финансовые услуги

0.0%
2.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.7%

Здравоохранение

-

2.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.0%

Промышленность

UFO
45.8%
LOUP
17.6%

Технологии

UFO
27.8%
LOUP
45.6%

Коммуникационные услуги

UFO
24.5%
LOUP
17.0%

Финансовые услуги

UFO
0.0%
LOUP
2.6%

Сырьевые материалы

UFO

-

LOUP

-

Потребительский циклический сектор

UFO

-

LOUP
8.9%

Потребительский защитный сектор

UFO

-

LOUP

-

Энергетика

UFO

-

LOUP
2.7%

Здравоохранение

UFO

-

LOUP
2.6%

Недвижимость

UFO

-

LOUP

-

Коммунальные услуги

UFO

-

LOUP
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с VOOLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK

Доходность на риск

UFO vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOLOUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.06

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.59

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

2.91

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

9.66

+4.39

UFO vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFO и LOUP

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и LOUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-58.68%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-21.00%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-35.23%

+9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

-55.63%

+5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.95%

-7.47%

-14.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-19.99%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

6.31%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и LOUP

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.43%

11.16%

+9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.11%

23.42%

+10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.69%

29.60%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

32.56%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

32.03%

-0.87%

Сравнение комиссий UFO и LOUP

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и LOUP

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.31%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

UFO and LOUP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (20.43%) compared to LOUP (11.16%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs LOUP's -58.68%.

On 5-year performance, UFO leads with 13.50% vs 11.27% for LOUP. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, LOUP has been the lower-risk option at 11.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFO has performed better with a 13.50% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

UFO has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for LOUP.

UFO is categorized as Global Equities, while LOUP is Technology Equities. UFO tracks S-Network Space Index, while LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index. They also come from different issuers: ProcureAM and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.70% for LOUP.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и LOUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор