PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITB с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITB с URNM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITB returned 8.18%/yr vs 12.61%/yr for URNM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ITB charges 0.38%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности ITB и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -0.56%.

ITB

1 день
-0.81%
1 месяц
12.15%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-5.10%
1 год
8.65%
3 года*
7.35%
5 лет*
8.18%
10 лет*
14.45%

URNM

1 день
0.53%
1 месяц
-12.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.53%
1 год
30.38%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITB и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.87%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%-0.77%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-0.56%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%

Correlation

The correlation between ITB and URNM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.28

The correlation between ITB and URNM shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITB и URNM

Секторы
ITB
URNM

Потребительский циклический сектор

71.3%

-

Промышленность

19.5%

-

Сырьевые материалы

8.7%
2.3%

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.7%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ITB
71.3%
URNM

-

Промышленность

ITB
19.5%
URNM

-

Сырьевые материалы

ITB
8.7%
URNM
2.3%

Недвижимость

ITB
0.5%
URNM

-

Коммуникационные услуги

ITB

-

URNM

-

Потребительский защитный сектор

ITB

-

URNM

-

Энергетика

ITB

-

URNM
97.7%

Финансовые услуги

ITB

-

URNM

-

Здравоохранение

ITB

-

URNM

-

Технологии

ITB

-

URNM

-

Коммунальные услуги

ITB

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Home Construction ETF

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с SPYITB с PKBITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

ITB vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1111
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITB c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITBURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.60

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
1.18

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

0.82

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

2.00

-1.60

ITB vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа URNM равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITB и URNM

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITBURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.53%

-50.78%

-35.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-38.72%

+12.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-50.78%

+17.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

-50.78%

+10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.53%

-35.02%

+11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.08%

-18.09%

-18.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.45%

15.78%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и URNM

Текущая волатильность для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) составляет 9.26%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 17.40%. Это указывает на то, что ITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITBURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

17.40%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

41.84%

-20.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.90%

52.48%

-22.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

48.58%

-19.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.05%

47.04%

-16.99%

Сравнение комиссий ITB и URNM

ITB берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и URNM

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности URNM в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.17%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.19%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITB and URNM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (17.40%) compared to ITB (9.26%). In terms of maximum drawdown, ITB dropped -86.53% vs URNM's -50.78%.

On 5-year performance, URNM leads with 12.61% vs 8.18% for ITB. On fees, ITB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITB has been the lower-risk option at 9.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 12.61% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 1.17% for ITB.

ITB is categorized as Building & Construction, while URNM is Uranium. ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.38% for ITB and 0.85% for URNM.

URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITB и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор