Сравнение THNQ с UFO
THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, THNQ returned 15.90%/yr vs 13.50%/yr for UFO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THNQ charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности THNQ и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THNQ показывает доходность 35.69%, а UFO немного выше – 36.92%.
THNQ
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 9.35%
- С начала года
- 35.69%
- 6 месяцев
- 34.00%
- 1 год
- 67.55%
- 3 года*
- 33.39%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 36.92%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 105.58%
- 3 года*
- 41.51%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THNQ и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | 35.69% | 29.83% | 18.82% | 56.81% | -39.84% | 9.10% | 60.92% |
UFO Procure Space ETF | 36.92% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -25.85% | 7.17% | 38.16% |
Correlation
The correlation between THNQ and UFO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.63 |
The correlation between THNQ and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов THNQ и UFO
Секторы
THNQ
UFO
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Промышленность
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
THNQ
UFO
Коммуникационные услуги
THNQ
UFO
Потребительский циклический сектор
THNQ
UFO
-
Здравоохранение
THNQ
UFO
-
Финансовые услуги
THNQ
UFO
Промышленность
THNQ
UFO
Недвижимость
THNQ
UFO
-
Сырьевые материалы
THNQ
-
UFO
-
Потребительский защитный сектор
THNQ
-
UFO
-
Энергетика
THNQ
-
UFO
-
Коммунальные услуги
THNQ
-
UFO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THNQ vs. UFO — Ранг доходности на риск
THNQ
UFO
Сравнение THNQ c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THNQ | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 4.58 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 14.05 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THNQ и UFO
Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, примерно равная максимальной просадке UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THNQ | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.56% | -50.33% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | -22.94% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.88% | -25.91% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.56% | -50.33% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -21.95% | +14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -21.80% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 7.46% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности THNQ и UFO
Текущая волатильность для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) составляет 12.29%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что THNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THNQ | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 20.43% | -8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 34.11% | -11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 40.69% | -12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 30.59% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 31.16% | -2.34% |
Сравнение комиссий THNQ и UFO
THNQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THNQ и UFO
Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности UFO в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | 0.15% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.31% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
THNQ and UFO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFO has higher volatility (20.43%) compared to THNQ (12.29%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs UFO's -50.33%.
On 5-year performance, THNQ leads with 15.90% vs 13.50% for UFO. On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, THNQ has been the lower-risk option at 12.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, THNQ has performed better with a 15.90% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
UFO has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.15% for THNQ.
THNQ is categorized as Technology Equities, while UFO is Global Equities. THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and ProcureAM. Their fees differ too: 0.68% for THNQ and 0.75% for UFO.
UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THNQ и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор