PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с THNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с THNQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPU returned 28.15%/yr vs 15.90%/yr for THNQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EPU charges 0.59%/yr vs 0.68%/yr for THNQ.

Доходность

Сравнение доходности EPU и THNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у THNQ с доходностью 35.69%.

EPU

1 день
2.12%
1 месяц
9.44%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.87%
1 год
85.51%
3 года*
46.38%
5 лет*
28.15%
10 лет*
15.16%

THNQ

1 день
0.63%
1 месяц
9.35%
С начала года
35.69%
6 месяцев
34.00%
1 год
67.55%
3 года*
33.39%
5 лет*
15.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и THNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
EPU
iShares MSCI Peru ETF		21.02%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%33.44%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		35.69%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%60.92%

Correlation

The correlation between EPU and THNQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.44

Сравнение распределения секторов EPU и THNQ

Секторы
EPU
THNQ

Сырьевые материалы

54.2%

-

Финансовые услуги

27.9%
1.4%

Потребительский циклический сектор

4.1%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Недвижимость

3.0%
0.7%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

2.6%
0.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
10.5%

Здравоохранение

0.9%
5.2%

Энергетика

-

-

Технологии

-

74.2%

Сырьевые материалы

EPU
54.2%
THNQ

-

Финансовые услуги

EPU
27.9%
THNQ
1.4%

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
THNQ
7.3%

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
THNQ

-

Недвижимость

EPU
3.0%
THNQ
0.7%

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
THNQ

-

Промышленность

EPU
2.6%
THNQ
0.8%

Коммуникационные услуги

EPU
1.5%
THNQ
10.5%

Здравоохранение

EPU
0.9%
THNQ
5.2%

Энергетика

EPU

-

THNQ

-

Технологии

EPU

-

THNQ
74.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo

Доходность на риск

EPU vs. THNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c THNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPUTHNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.32

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.84

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.51

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

11.22

+0.51

EPU vs. THNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THNQ равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и THNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPU и THNQ

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки THNQ в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и THNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUTHNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-50.56%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-18.39%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-29.88%

+9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-50.56%

+14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-7.88%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-15.03%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

5.74%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и THNQ

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUTHNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.52%

12.29%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.94%

22.64%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.04%

27.89%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

29.33%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

28.82%

-5.18%

Сравнение комиссий EPU и THNQ

EPU берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии THNQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и THNQ

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности THNQ в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.35%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.15%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPU and THNQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (13.52%) compared to THNQ (12.29%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs THNQ's -50.56%.

On 5-year performance, EPU leads with 28.15% vs 15.90% for THNQ. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, THNQ has been the lower-risk option at 12.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EPU has performed better with a 28.15% return vs 15.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for THNQ.

EPU has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.15% for THNQ.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while THNQ is Technology Equities. EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.68% for THNQ.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и THNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор