PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOEX с XME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOEX с XME

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).

GOEX и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOEX или XME.

Корреляция

Корреляция между GOEX и XME составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GOEX и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOEX:

1.56

XME:

-0.18

Коэф-т Сортино

GOEX:

2.27

XME:

0.01

Коэф-т Омега

GOEX:

1.28

XME:

1.00

Коэф-т Кальмара

GOEX:

0.93

XME:

-0.12

Коэф-т Мартина

GOEX:

7.33

XME:

-0.34

Индекс Язвы

GOEX:

8.52%

XME:

12.53%

Дневная вол-ть

GOEX:

37.17%

XME:

30.57%

Макс. просадка

GOEX:

-88.83%

XME:

-85.94%

Текущая просадка

GOEX:

-45.50%

XME:

-22.15%

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность 49.19%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции XME по среднегодовой доходности: 13.34% против 8.85% соответственно.

GOEX

С начала года

49.19%

1 месяц

13.68%

6 месяцев

36.18%

1 год

57.67%

5 лет

12.09%

10 лет

13.34%

XME

С начала года

3.03%

1 месяц

12.81%

6 месяцев

-15.49%

1 год

-4.63%

5 лет

25.76%

10 лет

8.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GOEX и XME

GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

GOEX
Global X Gold Explorers ETF
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOEX и XME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOEX
Ранг риск-скорректированной доходности GOEX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг риск-скорректированной доходности XME, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XME, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOEX c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа XME равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и XME

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности XME в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		1.65%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%0.13%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.58%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%2.21%

Просадки

Сравнение просадок GOEX и XME

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, примерно равная максимальной просадке XME в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и XME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и XME

Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...