PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOEX с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOEX с XME

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GOEX (Global X Gold Explorers ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - GOEX is a Gold fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GOEX returned 11.36%/yr vs 18.12%/yr for XME. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOEX charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности GOEX и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность -15.60%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции GOEX уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 11.36% против 18.12% соответственно.

GOEX

1 день
-5.31%
1 месяц
-12.04%
С начала года
-15.60%
6 месяцев
-18.63%
1 год
52.03%
3 года*
44.06%
5 лет*
18.37%
10 лет*
11.36%

XME

1 день
-3.32%
1 месяц
-8.35%
С начала года
3.62%
6 месяцев
-0.47%
1 год
63.20%
3 года*
30.86%
5 лет*
21.11%
10 лет*
18.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOEX и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-15.60%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		3.62%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Correlation

The correlation between GOEX and XME is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г.

0.50

The correlation between GOEX and XME shifts across timeframes, from 0.48 (10 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GOEX и XME

Секторы
GOEX
XME

Сырьевые материалы

100.0%
76.3%

Промышленность

0.1%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

22.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GOEX
100.0%
XME
76.3%

Промышленность

GOEX
0.1%
XME
0.4%

Коммуникационные услуги

GOEX

-

XME

-

Потребительский циклический сектор

GOEX

-

XME

-

Потребительский защитный сектор

GOEX

-

XME
0.8%

Энергетика

GOEX

-

XME
22.5%

Финансовые услуги

GOEX

-

XME

-

Здравоохранение

GOEX

-

XME

-

Недвижимость

GOEX

-

XME

-

Технологии

GOEX

-

XME
2.2%

Коммунальные услуги

GOEX

-

XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Explorers ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAUGOEX с VOO
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMAT

Доходность на риск

GOEX vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOEX c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOEXXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.74

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.26

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.81

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

6.80

-3.34

GOEX vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа XME равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOEX и XME

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, примерно равная максимальной просадке XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOEXXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.83%

-85.89%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.64%

-22.60%

-17.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.64%

-30.47%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-37.27%

-9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.66%

-61.69%

+8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.71%

-19.22%

-18.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.46%

-44.05%

-19.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.10%

9.32%

+5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и XME

Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 19.13% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 14.49%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOEXXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.13%

14.49%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.94%

28.42%

+14.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.80%

36.52%

+15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.65%

32.78%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.20%

32.92%

+7.28%

Сравнение комиссий GOEX и XME

GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и XME

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности XME в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.46%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.35%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

GOEX and XME have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOEX has higher volatility (19.13%) compared to XME (14.49%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs XME's -85.89%.

On 10-year performance, XME leads with 18.12% vs 11.36% for GOEX. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 14.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 18.12% return vs 11.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for GOEX.

GOEX has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.35% for XME.

GOEX is categorized as Gold, while XME is Materials. GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.65% for GOEX and 0.35% for XME.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOEX и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор