PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOEX с XME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOEX с XME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).

GOEX и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOEX и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOEX и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		10.58%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		6.14%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 6.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOEX имеют среднегодовую доходность 20.19%, а акции XME немного отстают с 19.75%.

GOEX

1 день
5.30%
1 месяц
-18.39%
С начала года
10.58%
6 месяцев
31.90%
1 год
142.11%
3 года*
49.82%
5 лет*
26.17%
10 лет*
20.19%

XME

1 день
1.75%
1 месяц
-9.91%
С начала года
6.14%
6 месяцев
15.52%
1 год
97.42%
3 года*
28.24%
5 лет*
23.31%
10 лет*
19.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Explorers ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с IAUGOEX с URAGOEX с COPXGOEX с VOO
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SLXXME с SETMXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Сравнение комиссий GOEX и XME

GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

GOEX
Global X Gold Explorers ETF
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF

Доходность на риск

GOEX vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOEX c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOEXXMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.83

2.74

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

3.15

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

4.30

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.99

12.24

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOEX vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOEXXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.16

-0.11

Корреляция

Корреляция между GOEX и XME составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и XME

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности XME в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		1.88%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.35%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Просадки

Сравнение просадок GOEX и XME

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, примерно равная максимальной просадке XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и XME.

Загрузка...

Показатели просадок

GOEXXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.83%

-85.89%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.78%

-22.60%

-10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-37.27%

-9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.66%

-61.69%

+8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.39%

-16.34%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.05%

-44.44%

-19.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

7.94%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и XME

Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOEXXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.88%

11.19%

+7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.54%

28.06%

+14.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.49%

35.81%

+14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.58%

32.47%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.49%

32.97%

+7.52%