PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с XTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с XTL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPU returned 15.16%/yr vs 16.27%/yr for XTL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EPU charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for XTL.

Доходность

Сравнение доходности EPU и XTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 51.28%. За последние 10 лет акции EPU уступали акциям XTL по среднегодовой доходности: 15.16% против 16.27% соответственно.

EPU

1 день
2.12%
1 месяц
9.44%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.87%
1 год
85.51%
3 года*
46.38%
5 лет*
28.15%
10 лет*
15.16%

XTL

1 день
0.16%
1 месяц
2.24%
С начала года
51.28%
6 месяцев
51.62%
1 год
120.42%
3 года*
46.01%
5 лет*
18.76%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и XTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF		21.02%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		51.28%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%12.51%-6.60%0.56%

Correlation

The correlation between EPU and XTL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

0.40

Сравнение распределения секторов EPU и XTL

Секторы
EPU
XTL

Сырьевые материалы

54.2%

-

Финансовые услуги

27.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Недвижимость

3.0%
2.3%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммуникационные услуги

1.5%
35.0%

Здравоохранение

0.9%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

62.7%

Сырьевые материалы

EPU
54.2%
XTL

-

Финансовые услуги

EPU
27.9%
XTL

-

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
XTL

-

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
XTL

-

Недвижимость

EPU
3.0%
XTL
2.3%

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
XTL

-

Промышленность

EPU
2.6%
XTL

-

Коммуникационные услуги

EPU
1.5%
XTL
35.0%

Здравоохранение

EPU
0.9%
XTL

-

Энергетика

EPU

-

XTL

-

Технологии

EPU

-

XTL
62.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

SPDR S&P Telecom ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с SMHXTL с XLKXTL с XLP

Доходность на риск

EPU vs. XTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c XTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPUXTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.88

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.26

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.56

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

7.95

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

33.56

-21.83

EPU vs. XTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTL равному 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и XTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPU и XTL

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и XTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUXTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-37.01%

-23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-14.70%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-22.79%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-37.01%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-37.01%

-13.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-6.72%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-9.76%

-9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

3.48%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и XTL

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с SPDR S&P Telecom ETF (XTL) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUXTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.52%

11.43%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.94%

24.28%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.04%

30.13%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

25.34%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

23.66%

-0.02%

Сравнение комиссий EPU и XTL

EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и XTL

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности XTL в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.35%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.86%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

EPU and XTL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (13.52%) compared to XTL (11.43%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs XTL's -37.01%.

On 10-year performance, XTL leads with 16.27% vs 15.16% for EPU. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XTL has been the lower-risk option at 11.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XTL has performed better with a 16.27% return vs 15.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.86% for XTL.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XTL is Communications Equities. EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.35% for XTL.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и XTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор