PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с UFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOUP с UFOX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) are both Technology Equities funds - LOUP tracks the Deepwater Frontier Tech Index while UFOX tracks the BlueStar Connective Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LOUP returned 11.27%/yr vs 21.65%/yr for UFOX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LOUP charges 0.70%/yr vs 0.30%/yr for UFOX.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и UFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность 20.89%, что значительно ниже, чем у UFOX с доходностью 48.96%.

LOUP

1 день
-0.93%
1 месяц
7.64%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.07%
1 год
63.99%
3 года*
32.56%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—

UFOX

1 день
-1.41%
1 месяц
2.11%
С начала года
48.96%
6 месяцев
46.16%
1 год
96.14%
3 года*
42.93%
5 лет*
21.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOUP и UFOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		20.89%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%9.67%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		48.96%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%29.78%5.58%

Correlation

The correlation between LOUP and UFOX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.86

The correlation between LOUP and UFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOUP и UFOX

Секторы
LOUP
UFOX

Технологии

45.6%
75.8%

Промышленность

17.6%
13.9%

Коммуникационные услуги

17.0%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Энергетика

2.7%

-

Финансовые услуги

2.6%

-

Здравоохранение

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

LOUP
45.6%
UFOX
75.8%

Промышленность

LOUP
17.6%
UFOX
13.9%

Коммуникационные услуги

LOUP
17.0%
UFOX
7.1%

Потребительский циклический сектор

LOUP
8.9%
UFOX

-

Коммунальные услуги

LOUP
3.0%
UFOX

-

Энергетика

LOUP
2.7%
UFOX

-

Финансовые услуги

LOUP
2.6%
UFOX

-

Здравоохранение

LOUP
2.6%
UFOX

-

Сырьевые материалы

LOUP

-

UFOX

-

Потребительский защитный сектор

LOUP

-

UFOX

-

Недвижимость

LOUP

-

UFOX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Defiance Connective Technologies ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с VOOLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK
Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AIPOUFOX с AVUVUFOX с XLKUFOX с FTXL

Доходность на риск

LOUP vs. UFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c UFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOUPUFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.40

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.94

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

6.68

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

28.71

-19.05

LOUP vs. UFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа UFOX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и UFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOUP и UFOX

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки UFOX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и UFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOUPUFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-33.90%

-24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-14.14%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-28.14%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-33.90%

-21.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-10.69%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.99%

-9.02%

-10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

3.29%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и UFOX

Текущая волатильность для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) составляет 11.16%, в то время как у Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что LOUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOUPUFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

13.40%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.42%

23.05%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.60%

27.78%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

25.05%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.03%

25.48%

+6.55%

Сравнение комиссий LOUP и UFOX

LOUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии UFOX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и UFOX

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.39%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%

Часто задаваемые вопросы

LOUP and UFOX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFOX has higher volatility (13.40%) compared to LOUP (11.16%). In terms of maximum drawdown, LOUP dropped -58.68% vs UFOX's -33.90%.

On 5-year performance, UFOX leads with 21.65% vs 11.27% for LOUP. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LOUP has been the lower-risk option at 11.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 21.65% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for LOUP.

UFOX has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for LOUP.

LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index, while UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index. They also come from different issuers: Innovator and Defiance. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 0.30% for UFOX.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOUP и UFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор