Сравнение GOEX с SGDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM).
GOEX и SGDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOEX и SGDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOEX и SGDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 10.58% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 13.63% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 21.85% | 44.27% | -15.14% | 10.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GOEX показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у SGDM с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции SGDM по среднегодовой доходности: 20.19% против 16.46% соответственно.
GOEX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 142.11%
- 3 года*
- 49.82%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 20.19%
SGDM
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOEX и SGDM
GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SGDM в 0.50%.
Доходность на риск
GOEX vs. SGDM — Ранг доходности на риск
GOEX
SGDM
Сравнение GOEX c SGDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOEX | SGDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 2.44 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.58 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 3.69 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 13.29 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOEX | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 2.44 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.30 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GOEX и SGDM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и SGDM
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности SGDM в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.88% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок GOEX и SGDM
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и SGDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOEX | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.83% | -54.95% | -33.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -30.04% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -45.06% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | -49.69% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.39% | -17.00% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.05% | -25.53% | -38.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 8.33% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и SGDM
Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Sprott Gold Miners ETF (SGDM) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOEX | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 16.86% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.54% | 38.34% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.49% | 45.74% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 35.29% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 37.07% | +3.42% |