PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNQ с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с XME

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, THNQ returned 15.90%/yr vs 21.78%/yr for XME. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. THNQ charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 35.69%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 16.32%.

THNQ

1 день
0.63%
1 месяц
9.35%
С начала года
35.69%
6 месяцев
34.00%
1 год
67.55%
3 года*
33.39%
5 лет*
15.90%
10 лет*
—

XME

1 день
1.77%
1 месяц
4.20%
С начала года
16.32%
6 месяцев
18.13%
1 год
85.07%
3 года*
35.23%
5 лет*
21.78%
10 лет*
19.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNQ и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		35.69%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%60.92%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.32%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%66.86%

Correlation

The correlation between THNQ and XME is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.48

The correlation between THNQ and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THNQ и XME

Секторы
THNQ
XME

Технологии

74.2%
2.2%

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Здравоохранение

5.2%

-

Финансовые услуги

1.4%

-

Промышленность

0.8%
0.4%

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

74.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

23.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

THNQ
74.2%
XME
2.2%

Коммуникационные услуги

THNQ
10.5%
XME

-

Потребительский циклический сектор

THNQ
7.3%
XME

-

Здравоохранение

THNQ
5.2%
XME

-

Финансовые услуги

THNQ
1.4%
XME

-

Промышленность

THNQ
0.8%
XME
0.4%

Недвижимость

THNQ
0.7%
XME

-

Сырьевые материалы

THNQ

-

XME
74.9%

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

XME
0.8%

Энергетика

THNQ

-

XME
23.8%

Коммунальные услуги

THNQ

-

XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

THNQ vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THNQXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.41

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.86

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.84

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

9.58

+1.65

THNQ vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THNQ и XME

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-85.89%

+35.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-22.60%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

-30.47%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-37.27%

-13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-9.33%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-44.09%

+29.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

9.05%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и XME

Текущая волатильность для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) составляет 12.29%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что THNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

15.26%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

28.51%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

36.11%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

32.84%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

32.96%

-4.14%

Сравнение комиссий THNQ и XME

THNQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и XME

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности XME в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.15%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

THNQ and XME have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (15.26%) compared to THNQ (12.29%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs XME's -85.89%.

On 5-year performance, XME leads with 21.78% vs 15.90% for THNQ. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, THNQ has been the lower-risk option at 12.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XME has performed better with a 21.78% return vs 15.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for THNQ.

XME has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.15% for THNQ.

THNQ is categorized as Technology Equities, while XME is Materials. THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and State Street. Their fees differ too: 0.68% for THNQ and 0.35% for XME.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор