PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с LOUP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XME returned 21.78%/yr vs 11.27%/yr for LOUP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XME charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.

Доходность

Сравнение доходности XME и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 20.89%.

XME

1 день
1.77%
1 месяц
4.20%
С начала года
16.32%
6 месяцев
18.13%
1 год
85.07%
3 года*
35.23%
5 лет*
21.78%
10 лет*
19.60%

LOUP

1 день
-0.93%
1 месяц
7.64%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.07%
1 год
63.99%
3 года*
32.56%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и LOUP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.32%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-29.17%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		20.89%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-18.86%

Correlation

The correlation between XME and LOUP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.58

The correlation between XME and LOUP has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XME и LOUP

Секторы
XME
LOUP

Сырьевые материалы

74.9%

-

Энергетика

23.8%
2.7%

Технологии

2.2%
45.6%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

0.4%
17.6%

Коммуникационные услуги

-

17.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Финансовые услуги

-

2.6%

Здравоохранение

-

2.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.0%

Сырьевые материалы

XME
74.9%
LOUP

-

Энергетика

XME
23.8%
LOUP
2.7%

Технологии

XME
2.2%
LOUP
45.6%

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
LOUP

-

Промышленность

XME
0.4%
LOUP
17.6%

Коммуникационные услуги

XME

-

LOUP
17.0%

Потребительский циклический сектор

XME

-

LOUP
8.9%

Финансовые услуги

XME

-

LOUP
2.6%

Здравоохранение

XME

-

LOUP
2.6%

Недвижимость

XME

-

LOUP

-

Коммунальные услуги

XME

-

LOUP
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с VOOLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK

Доходность на риск

XME vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMELOUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.06

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.59

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

2.91

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

9.66

-0.08

XME vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XME и LOUP

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и LOUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMELOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-58.68%

-27.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-21.00%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-35.23%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-55.63%

+18.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-7.47%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-19.99%

-24.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

6.31%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и LOUP

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMELOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

11.16%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.51%

23.42%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.11%

29.60%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.84%

32.56%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.96%

32.03%

+0.93%

Сравнение комиссий XME и LOUP

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LOUP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и LOUP

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and LOUP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (15.26%) compared to LOUP (11.16%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs LOUP's -58.68%.

On 5-year performance, XME leads with 21.78% vs 11.27% for LOUP. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LOUP has been the lower-risk option at 11.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XME has performed better with a 21.78% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for LOUP.

XME has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for LOUP.

XME is categorized as Materials, while LOUP is Technology Equities. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index. They also come from different issuers: State Street and Innovator. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.70% for LOUP.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и LOUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор