PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDM с URNM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - SGDM is a Gold fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGDM returned 17.23%/yr vs 12.61%/yr for URNM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SGDM charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью -0.56%.

SGDM

1 день
3.49%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.02%
1 год
43.72%
3 года*
37.20%
5 лет*
17.23%
10 лет*
11.84%

URNM

1 день
0.53%
1 месяц
-12.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.53%
1 год
30.38%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		-4.58%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%6.40%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-0.56%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%

Correlation

The correlation between SGDM and URNM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.39

The correlation between SGDM and URNM shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SGDM и URNM

Секторы
SGDM
URNM

Сырьевые материалы

100.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.7%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SGDM
100.0%
URNM
2.3%

Коммуникационные услуги

SGDM

-

URNM

-

Потребительский циклический сектор

SGDM

-

URNM

-

Потребительский защитный сектор

SGDM

-

URNM

-

Энергетика

SGDM

-

URNM
97.7%

Финансовые услуги

SGDM

-

URNM

-

Здравоохранение

SGDM

-

URNM

-

Промышленность

SGDM

-

URNM

-

Недвижимость

SGDM

-

URNM

-

Технологии

SGDM

-

URNM

-

Коммунальные услуги

SGDM

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

SGDM vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDMURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.60

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.18

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

0.82

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

2.00

+1.59

SGDM vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDM и URNM

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDMURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-50.78%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.96%

-38.72%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.96%

-50.78%

+14.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-50.78%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.31%

-35.02%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.46%

-18.09%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.93%

15.78%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и URNM

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеют волатильность 16.53% и 17.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDMURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

17.40%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.64%

41.84%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.24%

52.48%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.11%

48.58%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.97%

47.04%

-10.07%

Сравнение комиссий SGDM и URNM

SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и URNM

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности URNM в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.09%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.19%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGDM and URNM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (17.40%) compared to SGDM (16.53%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs URNM's -50.78%.

On 5-year performance, SGDM leads with 17.23% vs 12.61% for URNM. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDM has been the lower-risk option at 16.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGDM has performed better with a 17.23% return vs 12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 1.09% for SGDM.

SGDM is categorized as Gold, while URNM is Uranium. SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. Their fees differ too: 0.50% for SGDM and 0.85% for URNM.

SGDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор