Сравнение SGDM с GOEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX).
SGDM и GOEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и GOEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDM и GOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 13.63% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 21.85% | 44.27% | -15.14% | 10.46% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 10.58% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции SGDM уступали акциям GOEX по среднегодовой доходности: 16.46% против 20.19% соответственно.
SGDM
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 16.46%
GOEX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 142.11%
- 3 года*
- 49.82%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 20.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и GOEX
SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GOEX в 0.65%.
Доходность на риск
SGDM vs. GOEX — Ранг доходности на риск
SGDM
GOEX
Сравнение SGDM c GOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDM | GOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 2.83 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.88 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 4.25 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 14.99 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDM | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.83 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.04 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SGDM и GOEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и GOEX
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности GOEX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.88% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и GOEX
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и GOEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDM | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -88.83% | +33.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -32.78% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -47.16% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | -53.66% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -18.39% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -64.05% | +38.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 9.30% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и GOEX
Текущая волатильность для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) составляет 16.86%, в то время как у Global X Gold Explorers ETF (GOEX) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что SGDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDM | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 18.88% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 42.54% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 50.49% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.29% | 38.58% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 40.49% | -3.42% |