PortfoliosLab logo
Сравнение RING с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RING и GDX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RING и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.58%
-3.73%
RING
GDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RING:

1.67

GDX:

1.48

Коэф-т Сортино

RING:

2.20

GDX:

2.01

Коэф-т Омега

RING:

1.29

GDX:

1.26

Коэф-т Кальмара

RING:

1.40

GDX:

1.12

Коэф-т Мартина

RING:

6.17

GDX:

5.34

Индекс Язвы

RING:

9.28%

GDX:

9.25%

Дневная вол-ть

RING:

34.25%

GDX:

33.46%

Макс. просадка

RING:

-79.48%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

RING:

-7.32%

GDX:

-16.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RING показывает доходность 45.32%, а GDX немного ниже – 43.94%. За последние 10 лет акции RING превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 10.97% против 10.40% соответственно.


RING

С начала года

45.32%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

21.20%

1 год

49.18%

5 лет

9.47%

10 лет

10.97%

GDX

С начала года

43.94%

1 месяц

7.11%

6 месяцев

18.82%

1 год

42.81%

5 лет

9.12%

10 лет

10.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RING и GDX

RING берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GDX в 0.53%.


График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDX: 0.53%
График комиссии RING с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RING: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RING и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RING
Ранг риск-скорректированной доходности RING, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RING, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RING c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RING, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RING: 1.67
GDX: 1.48
Коэффициент Сортино RING, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RING: 2.20
GDX: 2.01
Коэффициент Омега RING, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RING: 1.29
GDX: 1.26
Коэффициент Кальмара RING, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RING: 1.40
GDX: 1.39
Коэффициент Мартина RING, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RING: 6.17
GDX: 5.34

Показатель коэффициента Шарпа RING на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RING и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.67
1.48
RING
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RING и GDX

Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности GDX в 0.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
0.98%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%0.85%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.82%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок RING и GDX

Максимальная просадка RING за все время составила -79.48%, примерно равная максимальной просадке GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.32%
-5.97%
RING
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности RING и GDX

iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) имеют волатильность 16.19% и 15.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.19%
15.99%
RING
GDX