Сравнение UFO с URNM
UFO (Procure Space ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFO returned 13.50%/yr vs 12.61%/yr for URNM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. UFO charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for URNM.
Доходность
Сравнение доходности UFO и URNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFO показывает доходность 36.92%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -0.56%.
UFO
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 36.92%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 105.58%
- 3 года*
- 41.51%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
URNM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -12.67%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFO и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 36.92% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -25.85% | 7.17% | -2.15% | 7.99% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | -0.56% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | 78.32% | 68.36% | 4.05% |
Correlation
The correlation between UFO and URNM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.47 |
The correlation between UFO and URNM shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов UFO и URNM
Секторы
UFO
URNM
Промышленность
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
UFO
URNM
-
Технологии
UFO
URNM
-
Коммуникационные услуги
UFO
URNM
-
Финансовые услуги
UFO
URNM
-
Сырьевые материалы
UFO
-
URNM
Потребительский циклический сектор
UFO
-
URNM
-
Потребительский защитный сектор
UFO
-
URNM
-
Энергетика
UFO
-
URNM
Здравоохранение
UFO
-
URNM
-
Недвижимость
UFO
-
URNM
-
Коммунальные услуги
UFO
-
URNM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFO vs. URNM — Ранг доходности на риск
UFO
URNM
Сравнение UFO c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFO | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.14 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 0.82 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 2.00 | +12.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFO и URNM
Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, примерно равная максимальной просадке URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и URNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFO | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -50.78% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -38.72% | +15.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | -50.78% | +24.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.33% | -50.78% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.95% | -35.02% | +13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -18.09% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 15.78% | -8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFO и URNM
Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с Sprott Uranium Miners ETF (URNM) с волатильностью 17.40%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFO | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.43% | 17.40% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.11% | 41.84% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.69% | 52.48% | -11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 48.58% | -17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 47.04% | -15.88% |
Сравнение комиссий UFO и URNM
UFO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFO и URNM
Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности URNM в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 0.31% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.19% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UFO and URNM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFO has higher volatility (20.43%) compared to URNM (17.40%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs URNM's -50.78%.
On 5-year performance, UFO leads with 13.50% vs 12.61% for URNM. On fees, UFO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, URNM has been the lower-risk option at 17.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UFO has performed better with a 13.50% return vs 12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UFO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.
URNM has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.31% for UFO.
UFO is categorized as Global Equities, while URNM is Uranium. UFO tracks S-Network Space Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: ProcureAM and Sprott. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.85% for URNM.
UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFO и URNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор