- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 4 мар. 2019 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- BlueStar Connective Technologies Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UFOX
Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) прибавил 62.6% с начала года. Текущая цена акции UFOX — $104. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UFOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,933.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) показал доход в 62.60% с начала года и 119.37% за последние 12 месяцев.
Defiance Connective Technologies ETF
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 21.96%
- С начала года
- 62.60%
- 6 месяцев
- 59.53%
- 1 год
- 119.37%
- 3 года*
- 48.73%
- 5 лет*
- 24.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UFOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UFOX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.86% | 1.68% | 1.27% | 23.37% | 22.01% | 1.01% | 62.60% | ||||||
| 2025 | 2.90% | -3.22% | -10.28% | -0.22% | 8.57% | 14.82% | 2.81% | 5.95% | 7.45% | 10.02% | -4.93% | -0.90% | 34.83% |
| 2024 | 1.38% | 5.20% | 2.44% | -5.89% | 7.94% | 5.57% | -0.64% | 2.12% | 2.51% | 0.21% | 6.72% | 2.91% | 34.11% |
| 2023 | 9.84% | -3.23% | 3.56% | -6.53% | 4.67% | 5.46% | 0.38% | -2.61% | -4.65% | -5.94% | 12.96% | 8.30% | 21.83% |
| 2022 | -8.06% | -1.51% | -0.34% | -10.07% | 4.41% | -10.15% | 10.79% | -5.84% | -12.93% | 5.56% | 7.71% | -7.49% | -27.26% |
| 2021 | 3.12% | -0.29% | 2.08% | 2.53% | 2.08% | 3.58% | 1.05% | 0.47% | -5.76% | 4.32% | 6.10% | 4.29% | 25.68% |
Метрики бенчмарка
Defiance Connective Technologies ETF has an annualized alpha of 6.70%, beta of 1.12, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 06, 2019.
- This ETF captured 131.80% of S&P 500 Index gains and 101.34% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 6.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.12 and R2 of 0.77, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 6.70%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 131.80%
- Участие в снижении
- 101.34%
Комиссия
Комиссия UFOX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UFOX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UFOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.41 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.87 | 2.93 | +7.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.09 | 13.52 | +29.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Connective Technologies ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.35 | $0.38 | $0.50 | $0.49 | $0.49 | $0.33 | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.36% | 0.56% | 0.79% | 1.40% | 1.63% | 1.17% | 0.99% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Connective Technologies ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Connective Technologies ETF показал максимальную просадку в 33.90%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 416 торговых сессий.
Текущая просадка Defiance Connective Technologies ETF составляет 2.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -33.90%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 8mo | 2y 5moдек. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -29.50%март 2020 г. | 1mo 9d | 2mo 12d | 3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.14%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 17d | 5mo 1dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -15.76%авг. 2024 г. | 21d | 2mo 3d | 2mo 24dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -15.31%май 2019 г. | 1mo 6d | 7mo 6d | 8mo 12dапр. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| UFOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -56.78% | +22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -9.10% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.14% | -18.90% | -9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.90% | -25.43% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.74% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -10.72% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.97% | +0.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UFOX
Добавьте Defiance Connective Technologies ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UFOX