PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с SGDM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while SGDM is a Gold fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDTS returned 10.96%/yr vs 11.84%/yr for SGDM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у SGDM с доходностью -4.58%. За последние 10 лет акции FDTS уступали акциям SGDM по среднегодовой доходности: 10.96% против 11.84% соответственно.

FDTS

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.15%
С начала года
18.78%
6 месяцев
20.77%
1 год
44.72%
3 года*
24.70%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.96%

SGDM

1 день
3.49%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.02%
1 год
43.72%
3 года*
37.20%
5 лет*
17.23%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и SGDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		18.78%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		-4.58%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%

Correlation

The correlation between FDTS and SGDM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г.

0.23

Over the past year, FDTS and SGDM have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FDTS и SGDM

Секторы
FDTS
SGDM

Промышленность

22.2%

-

Потребительский циклический сектор

18.9%

-

Технологии

14.1%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Сырьевые материалы

11.3%
100.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Недвижимость

4.3%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Промышленность

FDTS
22.2%
SGDM

-

Потребительский циклический сектор

FDTS
18.9%
SGDM

-

Технологии

FDTS
14.1%
SGDM

-

Финансовые услуги

FDTS
11.9%
SGDM

-

Сырьевые материалы

FDTS
11.3%
SGDM
100.0%

Потребительский защитный сектор

FDTS
4.7%
SGDM

-

Недвижимость

FDTS
4.3%
SGDM

-

Энергетика

FDTS
4.0%
SGDM

-

Коммуникационные услуги

FDTS
3.2%
SGDM

-

Здравоохранение

FDTS
2.8%
SGDM

-

Коммунальные услуги

FDTS
2.7%
SGDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Sprott Gold Miners ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL
Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR

Доходность на риск

FDTS vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTSSGDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.01

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.42

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.20

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.30

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

3.60

+8.18

FDTS vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа SGDM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDTS и SGDM

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и SGDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSSGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-54.95%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-35.96%

+23.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-35.96%

+22.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-45.06%

+11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-49.69%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-30.31%

+25.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-25.46%

+14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

12.93%

-9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и SGDM

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) составляет 8.44%, в то время как у Sprott Gold Miners ETF (SGDM) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что FDTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSSGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

16.53%

-8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

38.64%

-23.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

46.24%

-27.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

36.11%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

36.97%

-12.05%

Сравнение комиссий FDTS и SGDM

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SGDM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и SGDM

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SGDM в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.53%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.09%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and SGDM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (16.53%) compared to FDTS (8.44%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs SGDM's -54.95%.

On 10-year performance, SGDM leads with 11.84% vs 10.96% for FDTS. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDTS has been the lower-risk option at 8.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGDM has performed better with a 11.84% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

FDTS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.09% for SGDM.

FDTS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while SGDM is Gold. FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: First Trust and Sprott. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.50% for SGDM.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и SGDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор