PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFOX с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFOX с SGDM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index, while SGDM is a Gold fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFOX returned 21.65%/yr vs 17.23%/yr for SGDM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.

Доходность

Сравнение доходности UFOX и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFOX показывает доходность 48.96%, что значительно выше, чем у SGDM с доходностью -4.58%.

UFOX

1 день
-1.41%
1 месяц
2.11%
С начала года
48.96%
6 месяцев
46.16%
1 год
96.14%
3 года*
42.93%
5 лет*
21.65%
10 лет*
—

SGDM

1 день
3.49%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.02%
1 год
43.72%
3 года*
37.20%
5 лет*
17.23%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFOX и SGDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		48.96%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%29.78%5.58%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		-4.58%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%33.15%

Correlation

The correlation between UFOX and SGDM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.23

The correlation between UFOX and SGDM shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UFOX и SGDM

Секторы
UFOX
SGDM

Технологии

75.8%

-

Промышленность

13.9%

-

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Недвижимость

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

UFOX
75.8%
SGDM

-

Промышленность

UFOX
13.9%
SGDM

-

Коммуникационные услуги

UFOX
7.1%
SGDM

-

Недвижимость

UFOX
3.2%
SGDM

-

Сырьевые материалы

UFOX

-

SGDM
100.0%

Потребительский циклический сектор

UFOX

-

SGDM

-

Потребительский защитный сектор

UFOX

-

SGDM

-

Энергетика

UFOX

-

SGDM

-

Финансовые услуги

UFOX

-

SGDM

-

Здравоохранение

UFOX

-

SGDM

-

Коммунальные услуги

UFOX

-

SGDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Connective Technologies ETF

Sprott Gold Miners ETF

Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AIPOUFOX с AVUVUFOX с XLKUFOX с FTXL
Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR

Доходность на риск

UFOX vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFOX c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOXSGDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
1.01

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
1.42

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.20

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.68

1.30

+5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.71

3.60

+25.11

UFOX vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFOX на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа SGDM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFOX и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFOX и SGDM

Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и SGDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXSGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-54.95%

+21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-35.96%

+21.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.14%

-35.96%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-45.06%

+11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-30.31%

+19.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-25.46%

+16.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

12.93%

-9.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UFOX и SGDM

Текущая волатильность для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) составляет 13.40%, в то время как у Sprott Gold Miners ETF (SGDM) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что UFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXSGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.40%

16.53%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

38.64%

-15.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.78%

46.24%

-18.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

36.11%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

36.97%

-11.49%

Сравнение комиссий UFOX и SGDM

UFOX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SGDM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFOX и SGDM

Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SGDM в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.09%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.39%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFOX and SGDM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (16.53%) compared to UFOX (13.40%). In terms of maximum drawdown, UFOX dropped -33.90% vs SGDM's -54.95%.

On 5-year performance, UFOX leads with 21.65% vs 17.23% for SGDM. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, UFOX has been the lower-risk option at 13.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 21.65% return vs 17.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for SGDM.

SGDM has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.39% for UFOX.

UFOX is categorized as Technology Equities, while SGDM is Gold. UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index, while SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: Defiance and Sprott. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.50% for SGDM.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFOX и SGDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор