PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDM с EPU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - SGDM is a Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDM returned 11.84%/yr vs 15.16%/yr for EPU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGDM charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции SGDM уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 11.84% против 15.16% соответственно.

SGDM

1 день
3.49%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.02%
1 год
43.72%
3 года*
37.20%
5 лет*
17.23%
10 лет*
11.84%

EPU

1 день
2.12%
1 месяц
4.37%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.87%
1 год
85.51%
3 года*
46.38%
5 лет*
28.15%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		-4.58%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		21.02%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between SGDM and EPU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г.

0.52

The correlation between SGDM and EPU shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SGDM и EPU

Секторы
SGDM
EPU

Сырьевые материалы

100.0%
54.2%

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

27.9%

Здравоохранение

-

0.9%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.8%

Сырьевые материалы

SGDM
100.0%
EPU
54.2%

Коммуникационные услуги

SGDM

-

EPU
1.5%

Потребительский циклический сектор

SGDM

-

EPU
4.1%

Потребительский защитный сектор

SGDM

-

EPU
3.0%

Энергетика

SGDM

-

EPU

-

Финансовые услуги

SGDM

-

EPU
27.9%

Здравоохранение

SGDM

-

EPU
0.9%

Промышленность

SGDM

-

EPU
2.6%

Недвижимость

SGDM

-

EPU
3.0%

Технологии

SGDM

-

EPU

-

Коммунальные услуги

SGDM

-

EPU
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

SGDM vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDMEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.73

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.14

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

4.07

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

11.73

-8.13

SGDM vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDM и EPU

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDMEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-60.62%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.96%

-20.85%

-15.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.96%

-20.85%

-15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-35.59%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

-50.97%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.31%

-6.69%

-23.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.46%

-18.81%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.93%

7.22%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и EPU

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с iShares MSCI Peru ETF (EPU) с волатильностью 13.52%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDMEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

13.52%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.64%

26.94%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.24%

31.04%

+15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.11%

25.11%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.97%

23.64%

+13.33%

Сравнение комиссий SGDM и EPU

SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и EPU

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности EPU в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.35%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.09%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

SGDM and EPU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (16.53%) compared to EPU (13.52%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 15.16% vs 11.84% for SGDM. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 13.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 15.16% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.09% for SGDM.

SGDM is categorized as Materials, while EPU is Mid Cap Blend Equities. SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SGDM and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор